金融學(xué)院《綜合實(shí)驗(yàn)》實(shí)驗(yàn)教學(xué)大綱

《金融學(xué)院《綜合實(shí)驗(yàn)》實(shí)驗(yàn)教學(xué)大綱》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《金融學(xué)院《綜合實(shí)驗(yàn)》實(shí)驗(yàn)教學(xué)大綱（4頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、金融學(xué)院《綜合實(shí)驗(yàn)》實(shí)驗(yàn)教學(xué)大綱 ? 1.實(shí)驗(yàn)課程簡(jiǎn)況 課 程 編 號(hào) 0625512 其它中文名稱 ? 課程英文名稱 ?Synthetic Experiment 實(shí)驗(yàn)屬性 設(shè)計(jì)性（綜合性）實(shí)驗(yàn)課程 實(shí) 驗(yàn) 課 性 質(zhì) 獨(dú)立設(shè)分課程 適 用 專 業(yè) ?金融學(xué)專業(yè) 總 學(xué) 時(shí) 32學(xué)時(shí)，其中實(shí)驗(yàn)課時(shí)32學(xué)時(shí) 課程學(xué)分 ?2學(xué)分 課內(nèi)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目數(shù) 16 課外實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目數(shù) 2 開課系別 投資系 大綱撰寫人 張水泉 實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書 自編《綜合實(shí)驗(yàn)》實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書，學(xué)院網(wǎng)上下載。 實(shí) 驗(yàn) 參 考 書 [1] 劉善存，Exce在金融模型分析中的應(yīng)用（第

2、一版），人民郵電出版社出版社，2004年6月； [2] Michael J. Seiler著，金馬譯，金融研究必備：方法論大全（第一版），清華大學(xué)出版社，2005年9月。 [3] Simon Benninga著，邵建利等譯，財(cái)務(wù)金融建?！肊xcel工具（第二版），上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社，2003年8月； [4] 高鐵梅主編，計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模：Eviews應(yīng)用與實(shí)例（第一版），清華大學(xué)出版社，2006年1月； [5]張文彤編，SPSS統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)教程（第一版），高等教育出版社，2004年9月。 二、實(shí)驗(yàn)教學(xué)目的 本課程為金融學(xué)及相關(guān)方向的專業(yè)必修課，屬單獨(dú)設(shè)分實(shí)驗(yàn)課的范疇。本課程

3、希望學(xué)生通過對(duì)Excel在金融中的應(yīng)用、計(jì)量工具應(yīng)用和公司財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)三大塊內(nèi)容的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，獲得分析與解決金融領(lǐng)域常見問題的基本操作與研究能力。 三、主要儀器設(shè)備 本課程實(shí)驗(yàn)要求的實(shí)驗(yàn)材料是深圳證券交易所和上海證券交易所所有上市證券和上市公司的歷史及實(shí)時(shí)行情；上海、大連、鄭州三地期貨交易所的上市期貨品種；外匯交易系統(tǒng)的八種外匯；以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)、各行業(yè)的發(fā)展資料、上市公司的相關(guān)資料。 實(shí)驗(yàn)環(huán)境要求實(shí)驗(yàn)室終端安裝有Excel（完全安裝版）、Eviews3.1以上、SPSS10.0以上和SAS6.0以上等,此外需要濟(jì)安金信風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、S-Plus、數(shù)據(jù)挖掘軟件等軟件包。 四、實(shí)驗(yàn)課程內(nèi)

4、容和學(xué)時(shí)分配 序號(hào) 實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目名稱 內(nèi) 容 提 要 學(xué)時(shí)? 一 必修（課內(nèi)）實(shí)驗(yàn)： 32 1 Excel基礎(chǔ) ①?gòu)幕ヂ?lián)網(wǎng)獲取數(shù)據(jù)，并將其導(dǎo)入Excel；②公式與函數(shù)基礎(chǔ)；③單變量求解；④規(guī)劃求解；⑤條件求和；⑥模擬運(yùn)算表；⑦繪制圖表。 ?1 2 投資組合選擇 ①投資組合收益和風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算；②方差-協(xié)方差矩陣的計(jì)算；③允許賣空情形下有效投資組合的確定；④資本市場(chǎng)線（CML）和證券市場(chǎng)線（SML）的描繪；⑤不允許賣空情形下有效投資組合的確定；⑥利用CAPM模型計(jì)算β值。 ?3 3 期權(quán)定價(jià)分析 ①單階段的二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)問題；②多階段的二項(xiàng)式期權(quán)

5、定價(jià)模型的計(jì)算；③運(yùn)用二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型對(duì)美式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)；④Black-Scholes期權(quán)定價(jià)模型的Excel實(shí)現(xiàn)過程；⑤期權(quán)價(jià)格和內(nèi)在價(jià)值隨時(shí)間變化的比較分析。 ?2 4 債券久期和免疫策略 ①久期的含義；②利用久期定義公式計(jì)算Maycaulay久期和修正久期；③利用Excel的久期函數(shù)計(jì)算Maycaulay久期和修正久期；④債券免疫的簡(jiǎn)單模型。 ?2 5 相關(guān)分析與回歸分析的應(yīng)用 ①定量型變量的相關(guān)性檢驗(yàn)：Pearson積差相關(guān)檢驗(yàn)；②非定量型變量的相關(guān)性檢驗(yàn)：Kendall的檢驗(yàn)和Spearman的檢驗(yàn)；③自相關(guān)檢驗(yàn)和偏自相關(guān)檢驗(yàn)；④非參數(shù)的自相關(guān)檢驗(yàn)：Wald-Wol

6、fowitz游程檢驗(yàn)；⑤實(shí)際金融回歸分析中出現(xiàn)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)問題及其解決。 2 6 金融數(shù)據(jù)t-檢驗(yàn) ①t-檢驗(yàn)的目的；②單樣本的t-檢驗(yàn)相關(guān)；③獨(dú)立樣本的t-檢驗(yàn)；④兩樣本t-檢驗(yàn)。 2 7 事件研究 ①事件研究的目的；②事件研究的步驟；③事件研究法在金融中的應(yīng)用。 2 8 單整與協(xié)整檢驗(yàn) ①時(shí)間序列分析的特點(diǎn)；②平穩(wěn)性；③單位根檢驗(yàn)；④單整檢驗(yàn)；⑤協(xié)整檢驗(yàn)；⑥誤差修正模型與自回歸模型 3 9 Granger因果關(guān)系檢驗(yàn) ①Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的目的；② Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的步驟；3.Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的局限性 2 10 ARCH/GA

7、RCH模型的應(yīng)用 ①ARCH/GARCH的目的；②ARCH/GARCH的步驟；③ARCH/GARCH的擴(kuò)展。 2 11 面板數(shù)據(jù)模型與Logit、Probit模型 ①面板數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù)模型；②面板數(shù)據(jù)模型的建立與分析；③Logit模型及其應(yīng)用；④Probit模型及其應(yīng)用 2 12 公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ) ①貨幣時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)算（終值與現(xiàn)值，年金的終值與現(xiàn)值，計(jì)息頻率不同的影響。）；②收益與風(fēng)險(xiǎn)的權(quán)衡；③證券估價(jià) 1 13 籌資決策分析 ①籌資方式選擇；②等額還款函數(shù)（PMT函數(shù)）及其應(yīng)用；③本金函數(shù)（PPMT函數(shù)）及其應(yīng)用；④利息函數(shù)（IPMT函數(shù)）及其應(yīng)用；⑤利率函數(shù)（

8、Rate函數(shù)）及其應(yīng)用；⑥單個(gè)資本成本與綜合資本成本的計(jì)算；⑦資本結(jié)構(gòu)決策；⑧利用單變量和雙變量模擬運(yùn)算進(jìn)行籌資決策分析 1 14 投資決策分析 ①指標(biāo)函數(shù)及其應(yīng)用：凈現(xiàn)值函數(shù)及其應(yīng)用、內(nèi)部收益率函數(shù)及其應(yīng)用、投資回收期的計(jì)算、獲利指數(shù)的計(jì)算；②投資決策分析模型的創(chuàng)建；③固定資產(chǎn)折舊分析；④固定資產(chǎn)更新決策；⑤新建、擴(kuò)建投資項(xiàng)目決策分析；⑥投資項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析。 2 15 營(yíng)運(yùn)資本管理 ①營(yíng)運(yùn)資本需求；②應(yīng)收賬款的管理：IF函數(shù)，應(yīng)收賬款基本信息的建立，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行排序，應(yīng)收賬款的增刪與查找，應(yīng)收賬款的分析；③存貨管理：建立庫(kù)存信息明細(xì)表，銷售收入的匯總分析，存貨決策模型的計(jì)算

9、 2 16 財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) ①財(cái)務(wù)報(bào)表及財(cái)務(wù)報(bào)表的獲取；②財(cái)務(wù)比率的計(jì)算：變現(xiàn)能力比率、資本結(jié)構(gòu)比率、資產(chǎn)應(yīng)用能力比率、盈利能力比率；會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的局限及其修正；③財(cái)務(wù)比率分析；④主成份分析；⑤財(cái)務(wù)趨勢(shì)分析；⑥杜邦分析；⑦財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。 3 二 選作（課外）實(shí)驗(yàn)： ? 類 型 學(xué) ? 時(shí) 綜 合 設(shè) 計(jì) 其它 ?1 ?歐式期權(quán)的一期二叉樹定價(jià) 利用SAS、S-plus的相應(yīng)模塊，①先計(jì)算一期的二叉樹定價(jià)原理；②然后進(jìn)行10次獨(dú)立實(shí)驗(yàn)，逐步改變實(shí)驗(yàn)環(huán)境，計(jì)算期權(quán)的定價(jià)，加深學(xué)生對(duì)無套利限制的認(rèn)識(shí)；③根據(jù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，用風(fēng)險(xiǎn)中性、合成期權(quán)等不同方法計(jì)算期權(quán)價(jià)格。

10、 ●? ? ? ?5 ?2 ?歐式期權(quán)的二階段二叉樹定價(jià) 利用SAS、S-plus的相應(yīng)模塊，①計(jì)算引入提前履約與美式期權(quán)概念，在二階段的環(huán)境下，學(xué)生需要決定在中間時(shí)點(diǎn)是否行權(quán)，行權(quán)的收益是多少（區(qū)別是金融市場(chǎng)連續(xù)發(fā)生兩次變化，每期的收益損失都在期末給出）；②先進(jìn)行一次模擬操作，引入美式期權(quán)是否提前行權(quán)的問題。之后依賴二叉樹原理，計(jì)算期權(quán)在各節(jié)點(diǎn)（每期末）的價(jià)值，利用期權(quán)教程程序來觀測(cè)期權(quán)價(jià)格的二叉樹圖，調(diào)節(jié)實(shí)驗(yàn)環(huán)境各變量值，更深入的理解期權(quán)的價(jià)格變化行為。再進(jìn)行實(shí)驗(yàn)，以實(shí)驗(yàn)結(jié)果揭示在多階段二叉樹環(huán)境下，平價(jià)等式將被打破 ?● ? ?5 五、實(shí)驗(yàn)要求與考核方式 學(xué)生做完實(shí)驗(yàn)后，每一個(gè)實(shí)驗(yàn)都要按照實(shí)驗(yàn)?zāi)康募皩?shí)驗(yàn)要求寫出相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)報(bào)告，實(shí)驗(yàn)報(bào)告的形式可采取做在實(shí)驗(yàn)報(bào)告本上的方法，也可采取將報(bào)告?zhèn)魉偷浇處熅W(wǎng)址上的方法；實(shí)驗(yàn)報(bào)告的格式從相應(yīng)網(wǎng)站()上下載。 課程的考核要求學(xué)生充分利用金融學(xué)院實(shí)驗(yàn)中心現(xiàn)有條件，由學(xué)生自選研究課題，在教師指導(dǎo)下，完成某個(gè)現(xiàn)實(shí)問題的研究。 最終考核成績(jī)由3部分構(gòu)成：10%的出勤＋40%的實(shí)驗(yàn)報(bào)告成績(jī)+50%的單獨(dú)上機(jī)考試。 4