《j計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》PPT課件.ppt

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1、1,經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)核心課程 計量經(jīng)濟(jì)學(xué),2,課程性質(zhì)與要求, 課程性質(zhì) 教育部經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會規(guī)定: 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)為經(jīng)濟(jì)學(xué)類各專業(yè)必修的核心課程 教學(xué)的目的要求 掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論和方法 能應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)方法進(jìn)行初步的經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測 能運(yùn)用EViews軟件作一般性經(jīng)濟(jì)計量分析,3,應(yīng)具備的預(yù)備知識,經(jīng)濟(jì)學(xué)理論 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)與微觀經(jīng)濟(jì)學(xué) 概率論與數(shù)理統(tǒng)計基礎(chǔ) 如隨機(jī)變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設(shè)檢驗、方差分析、正態(tài)分布、t 分布、F分布等概念和性質(zhì) 線性代數(shù)基礎(chǔ) 矩陣及運(yùn)算、線性方程組等 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)知識 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集、處理和應(yīng)用,4,配

2、套 教 材,科學(xué)出版社出版 國家精品課程主干教材 教育部統(tǒng)計專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)分 委員會推薦用書 普通高等教育”十一五”國家級 規(guī)劃教材 計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 出版時間:2006年1月,5,計量經(jīng)濟(jì)學(xué),第 一 章 導(dǎo) 論,6,第一章 導(dǎo)論,對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的概略認(rèn)識 什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中最基本的概念 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型,7,第一節(jié) 什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué),本節(jié)基本內(nèi)容: 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系,8,,產(chǎn)生的歷史： 起因：對經(jīng)濟(jì)問題的定量研究 名詞：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econ

3、ometrics” 標(biāo)志：1930年成立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會 說明： “計量經(jīng)濟(jì)學(xué)” “經(jīng)濟(jì)計量學(xué)”,,,,一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展,9,特點 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特點是它自身并沒有固定的經(jīng)濟(jì)理論，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的各種計量方法和技術(shù)，大多來自數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)。 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)產(chǎn)生的意義 從定性研究到定量分析的發(fā)展，是經(jīng)濟(jì)學(xué)更精密、更科學(xué)的表現(xiàn)，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要特征,10,計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展,計算機(jī)應(yīng)用 模型的變量和方程 由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型 應(yīng)用領(lǐng)域的拓展 宏觀、微觀經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用 ，由預(yù)測為主轉(zhuǎn)向更多地對經(jīng)濟(jì)理論假設(shè)和政策假設(shè)的檢驗,11,理論與方法的新突破 除了經(jīng)典線性計量經(jīng)濟(jì)

4、學(xué)模型以外，出現(xiàn) 非線性模型、合理預(yù)期模型、非參數(shù)、半?yún)?shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、Panel Data數(shù)據(jù)模型、貝葉斯方法、小樣本理論等新的研究領(lǐng)域,12,二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì),若干代表性表述： “計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合?！? （弗瑞希） “計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是用數(shù)學(xué)語言來表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便通過統(tǒng)計方法來論述這些理論的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)分支?！? （美國現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)詞典） “計量經(jīng)濟(jì)學(xué)可定義為：根據(jù)理論和觀測的事實，運(yùn)用合適的推理方法使之聯(lián)系起來同時推導(dǎo)，對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析?！? （薩謬爾遜等） 各種表述的共性： 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)

5、理論、統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)都有關(guān)系,13,一般性定義,計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的事實為依據(jù)，運(yùn)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法，通過建立數(shù)學(xué)模型來研究經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系和規(guī)律的一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。 研究的主體（出發(fā)點、歸宿、核心）： 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象及數(shù)量變化規(guī)律 研究的工具（手段）： 模型數(shù)學(xué)和統(tǒng)計方法 必須明確： 方法手段要服從研究對象的本質(zhì)特征（與數(shù)學(xué)不同）, 方法是為經(jīng)濟(jì)問題服務(wù),14,注意：計量經(jīng)濟(jì)研究的三個方面,理論：即說明所研究對象經(jīng)濟(jì)行為的經(jīng)濟(jì)理論 計量經(jīng)濟(jì)研究的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)：對所研究對象經(jīng)濟(jì)行為觀測所得到的信息 計量經(jīng)濟(jì)研究的原料或依據(jù) 方法：模型的方法與估計、檢驗、分析的方法 計量經(jīng)

6、濟(jì)研究的工具與手段 三者缺一不可,15,計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本概述：,,準(zhǔn) 備 階 段 計 量 過 程 運(yùn) 用 階 段,,,,,,,,,,,,,,根據(jù)數(shù)據(jù) 運(yùn)用方法 對模型估 計、檢驗,結(jié)構(gòu)分析,經(jīng)濟(jì)預(yù)測,政策評價,經(jīng)濟(jì)計量 模型,經(jīng)濟(jì) 模型,數(shù)量化,經(jīng)濟(jì) 理論,加工的 數(shù)據(jù),統(tǒng)計 數(shù)據(jù),經(jīng)濟(jì)計 量方法,數(shù)理 統(tǒng)計,事 實,反映為,補(bǔ)充改造,16,計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科類型,理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 研究經(jīng)濟(jì)計量的理論和方法 應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué) 應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)方法研究某些領(lǐng)域的具體經(jīng)濟(jì)問題,17,三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與其他學(xué)科的關(guān)系,1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的關(guān)系 聯(lián)系： 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主體經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)關(guān)

7、 系的數(shù)量規(guī)律 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)必須以經(jīng)濟(jì)學(xué)提供的理論原則和經(jīng) 濟(jì)運(yùn)行規(guī)律為依據(jù) 經(jīng)濟(jì)計量分析的結(jié)果：對經(jīng)濟(jì)理論確定的原則 加以驗證、充實、完善,18,,區(qū)別： 經(jīng)濟(jì)理論重在定性分析,并不對經(jīng)濟(jì)關(guān)系提供數(shù)量上的具體度量 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)對經(jīng)濟(jì)關(guān)系要作出定量的估計，對經(jīng)濟(jì)理論提出經(jīng)驗的內(nèi)容,19,聯(lián)系： 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計側(cè)重于對社會經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的描述性計量 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計提供的數(shù)據(jù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)據(jù)以估計參數(shù)、驗證經(jīng)濟(jì)理論的基本依據(jù) 經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象不能作實驗，只能被動地觀測客觀經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變動的既成事實，只能依賴于經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系,20,區(qū)別： 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)主要用統(tǒng)計指標(biāo)和統(tǒng)計分析方

8、法對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行描述和計量 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經(jīng)濟(jì)變量間的關(guān)系進(jìn)行計量,21,聯(lián)系： 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法論基礎(chǔ) 區(qū)別： 數(shù)理統(tǒng)計學(xué)是在標(biāo)準(zhǔn)假定條件下抽象地研究一 般的隨機(jī)變量的統(tǒng)計規(guī)律性； 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是從經(jīng)濟(jì)模型出發(fā)，研究模型參數(shù) 的估計和推斷，參數(shù)有特定的經(jīng)濟(jì)意義，標(biāo)準(zhǔn) 假定條件經(jīng)常不能滿足，需要建立一些專門的 經(jīng)濟(jì)計量方法,3、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系,22,第二節(jié) 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法,需要做的工作 選擇變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式 模型設(shè)定 確定變量間的數(shù)量關(guān)系 估計參數(shù) 檢驗所得結(jié)論的可靠性 模型檢驗 作經(jīng)濟(jì)分析和經(jīng)濟(jì)預(yù)測 模型應(yīng)用,23,一、

9、模型設(shè)定,經(jīng)濟(jì)模型及設(shè)定 模型：對經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬 設(shè)定（Specification）: 模型只能抓主要因素和主要特征,不得不舍棄某些因素 對所研究經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系選用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)關(guān)系式近似地、簡化地表達(dá)出來 模型的設(shè)計和形式的取舍具有一定主觀性,24,構(gòu)成計量經(jīng)濟(jì)模型的基本要素,經(jīng)濟(jì)變量 不同時間、不同空間的表現(xiàn)不同，取值不同，是可以觀測的因素。是模型的研究對象或影響因素。 經(jīng)濟(jì)參數(shù) 表現(xiàn)經(jīng)濟(jì)變量相互依存程度的、決定經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和特征的、相對穩(wěn)定的因素，通常不能直接觀測。,25,設(shè)定計量經(jīng)濟(jì)模型的基本要求,要有科學(xué)的理論依據(jù) 選擇適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式 類型: 單一方程、聯(lián)立方程 線性

10、形式、非線性形式 模型要兼顧真實性和實用性 兩種不好的模型： 太過復(fù)雜真實但不實用 過分簡單不真實 包含隨機(jī)誤差項 經(jīng)濟(jì)模型與計量經(jīng)濟(jì)模型的重要區(qū)別 方程中的變量要具有可觀測性,26,二、估計參數(shù),為什么要對參數(shù)作估計？ 一般來說參數(shù)是未知的，又是不可直接觀測的。由于隨機(jī)項的存在，參數(shù)也不能通過變量值去精確計算。只能通過變量樣本觀測值選擇適當(dāng)方法去估計。 （如何通過變量樣本觀測值去科學(xué)地估計總體模型的參數(shù)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容）,27,兩個概念 參數(shù)的估計值：所估計參數(shù)的具體數(shù)值 參數(shù)的估計式：估計參數(shù)數(shù)值的公式 參數(shù)估計的常用方法 普通最小二乘、廣義最小二乘、極大似

11、然估計、二段最小二乘、三段最小二乘、其它估計方法,28,三、模型檢驗,為什么要檢驗？ 建模的理論依據(jù)可能不充分 統(tǒng)計數(shù)據(jù)或其他信息可能不可靠 樣本可能較小，結(jié)論只是抽樣的某種偶然 結(jié)果 可能違反計量經(jīng)濟(jì)方法的某些基本假定 對模型檢驗什么？ 對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理 論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否可靠,29,對計量經(jīng)濟(jì)模型檢驗的方式,經(jīng)濟(jì)意義檢驗 所估計的模型與經(jīng)濟(jì)理論是否相符 統(tǒng)計推斷檢驗 檢驗參數(shù)估計值是否抽樣的偶然結(jié)果 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗 是否符合計量經(jīng)濟(jì)方法的基本假定 預(yù)測檢驗 將模型預(yù)測的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實際對比,30,四、模型應(yīng)用, 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析 分析變量之間的數(shù)量

12、比例關(guān)系（如： 邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析） 例：分析消費增加對GDP的拉動作用 經(jīng)濟(jì)預(yù)測 由預(yù)先測定的解釋變量去預(yù)測應(yīng)變量在樣本以外的數(shù)據(jù) （動態(tài)預(yù)測、空間預(yù)測） 例：預(yù)測股票市場價格的走勢,31,政策評價 用模型對政策方案作模擬測算，對政策方案作評價把計量經(jīng)濟(jì)模型作為經(jīng)濟(jì)活動的實驗室） 例：分析道路收費政策對汽車市場的影響,32,經(jīng)濟(jì)理論,實際經(jīng)濟(jì)活動,搜集統(tǒng)計數(shù)據(jù),設(shè)定計量模型,參數(shù)估計,模型檢驗,是否符合標(biāo)準(zhǔn),模型應(yīng)用,經(jīng)濟(jì)預(yù)測,結(jié)構(gòu)分析,政策評價,修訂模型,符合,不符合,,,,,,,,,,,,,,,,,計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究過程,33,第三節(jié) 變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)與模型,本節(jié)基本內(nèi)容:

13、 計量經(jīng)濟(jì)模型中的變量 參數(shù)的估計方法 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù) 計量經(jīng)濟(jì)模型的建立,34,一、計量經(jīng)濟(jì)模型中的變量,從變量的因果關(guān)系區(qū)分： 被解釋變量（應(yīng)變量）要分析研究的變量 解釋變量（自變量）說明應(yīng)變量變動主要原 因的變量（非主要原因歸入隨機(jī)誤差項）,35,從變量的性質(zhì)區(qū)分 內(nèi)生變量其數(shù)值由模型所決定的變量，是 模型求解的結(jié)果 外生變量其數(shù)值由模型以外決定的變量 （相關(guān)概念：前定內(nèi)生變量、前定變量） 注意: 外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化，內(nèi)生變量卻不能反過來影響外生變量,36,二、參數(shù)的估計方法,單一方程模型 最常用的是普通最小二乘法、極大似然估計 法等

14、聯(lián)立方程模型 常用二段最小二乘法和三段最小二乘法等 準(zhǔn)則： 參數(shù)估計值應(yīng)符合“盡可能地接近總體參數(shù)真 實值”的準(zhǔn)則”。,37,三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的來源： 各種經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù) 專門調(diào)查取得的數(shù)據(jù) 人工制造的數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)類型: 時間數(shù)列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時間） 截面數(shù)據(jù)（同一時間、不同空間） 混合數(shù)據(jù)（面板數(shù)據(jù) Panel Data） 虛擬變量數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)的要求： 真實性、完整性、可比性,38,四、計量經(jīng)濟(jì)模型的建立,經(jīng)濟(jì)模型是對實際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模 擬，是對復(fù)雜經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的簡化與抽象 特點：只能在一定假定前提下 忽略次要因素，突出主要因素,39,可利用來建立計量經(jīng)濟(jì)模型的關(guān)系： 行為關(guān)系（如生產(chǎn)、投資、消費） 生產(chǎn)技術(shù)關(guān)系 （如投入產(chǎn)出關(guān)系） 制度關(guān)系（如稅率） 定義關(guān)系 計量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)形式： 線性模型：如 非線性模型：如,40,本章學(xué)習(xí)要點,1. 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì) 2. 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與相關(guān)學(xué)科的聯(lián)系與區(qū)別 3. 學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的必要性 4. 計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的基本思路和步驟 5. 模型的設(shè)定、參數(shù)估計、模型檢驗的要求 6. 模型中的變量及其類型 7. 計量經(jīng)濟(jì)研究中數(shù)據(jù)的類型 8. 參數(shù)估計的方法類型 9. 建立計量經(jīng)濟(jì)模型的依據(jù),41,THANKS,第一章結(jié)束,