2014年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極提分題及答案3600字
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1、2014年銀行業(yè)初級(jí)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》終極提分題及答案3600字 第 1 題 ( )是根據(jù)針對(duì)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理,對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析,并假設(shè)在組合中,每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。 A. Credit Metrics 模型 D. Credit Risk+模型 C. Credit Portfolio Vien 模型 D. Credit Monitor 模型 正確答案:B, 第 2 題 當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí),如果市場(chǎng)利率下降,則流動(dòng)性也會(huì)( )。
2、 A.增強(qiáng) B.減弱 C.不變 D.無關(guān) 正確答案:B, 第 3 題 某公司2000年銷售收入為20億元人民幣,銷售凈利率為15%,2000年初所有者權(quán)益 為28億元人民幣,2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣,則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為( )。 A. 9.4% D. 5. 2% C. 9. 2% D. 8.4% 正確答案:A, 第 4 題 風(fēng)險(xiǎn)因素與風(fēng)險(xiǎn)管理復(fù)雜程度的關(guān)系是( )。
3、A.風(fēng)險(xiǎn)因素考慮得越充分,風(fēng)險(xiǎn)管理就越容易 B.風(fēng)險(xiǎn)因素越多,風(fēng)險(xiǎn)管理就越復(fù)雜,難度就越大 C.風(fēng)險(xiǎn)管理流程越復(fù)雜,則會(huì)有效減少風(fēng)險(xiǎn)因素 D.風(fēng)險(xiǎn)因素的多少同風(fēng)險(xiǎn)管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大 正確答案:B, 第 5 題 資產(chǎn)流動(dòng)性強(qiáng)的表現(xiàn)是()。 A.變現(xiàn)能力強(qiáng),所付成本高 B.變現(xiàn)能力強(qiáng),所付成本低 C.變現(xiàn)能力弱,所付成本低 D.變現(xiàn)能力弱,所付成本高 正確答案:B, 第 6 題 ( )是商業(yè)銀行的核心"無形資
4、產(chǎn)";,必須設(shè)置嚴(yán)格的質(zhì)量和安全保障標(biāo)準(zhǔn),確保系統(tǒng)能夠長(zhǎng)期、不間斷地運(yùn)行。 A.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程 B.商業(yè)銀行公司治理 C.商業(yè)銀行內(nèi)部控制 D.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)安全管理 正確答案:D, 第 7 題 國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不包括( )。 A.它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分 B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)人四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量,以 及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn) C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)要求 D.有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核
5、算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持 正確答案:C, 第 8 題 ( )是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)/發(fā)展的核心。 A.內(nèi)部控制 B.公司治理 C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D.監(jiān)管部門 正確答案:B, 第 9 題 交易差錯(cuò)、記賬差錯(cuò)等操作風(fēng)險(xiǎn)屬于操作風(fēng)險(xiǎn)類型中的( )。 A.可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn) B.可降低的操作風(fēng)險(xiǎn) C.可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn) D.應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn) 正確答案:B, 第 10 題
6、 在我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系中,藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于( )。 A.定性分析法 B.定量分析法 C.定性和定量相結(jié)合的分析法 D.層次分析法 正確答案:B, 第 11 題 下列不屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)的原則的是( )。 A.準(zhǔn)確性原則 B.法人并表原則 C.有效性原則 D.可比性原則 正確答案:C, 第 12 題 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況指( )。 A.將大量短期借款用于長(zhǎng)
7、期貸款,即借短貸長(zhǎng) B.將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款,即借長(zhǎng)貸短 C.全部資產(chǎn)與部分負(fù)債在持有時(shí)間上不一致 D.部分資產(chǎn)與全部負(fù)債在到期時(shí)間上不一致 正確答案:A, 第 13 題 壓力測(cè)試是用于評(píng)估( )。 A.預(yù)期損失 B.特定事件的變化 C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 D.特定經(jīng)營(yíng)環(huán)境 正確答案:B, 第 14 題 等同于貸款的授信業(yè)務(wù),其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為( )。 A.100% B.50%
8、C.20% D.0 正確答案:A, 第 15 題 銀行一般采用定性方法和定量方法結(jié)合評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)。定量分析主要基于對(duì)( )數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)的分析;定性分析則需要依靠有經(jīng)驗(yàn)的專家對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的( )和影響程度作出評(píng)估。 A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失,發(fā)生頻率 B.風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)損失,發(fā)生環(huán)節(jié) C.內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)損失,發(fā)生環(huán)節(jié) D.合規(guī)管理風(fēng)險(xiǎn)損失,發(fā)生時(shí)間 正確答案:A, 第 16 題 在操作風(fēng)險(xiǎn)的三種計(jì)量方法中,風(fēng)險(xiǎn)敏感性最強(qiáng)的是( )。 A.
9、標(biāo)準(zhǔn)法 B.高級(jí)計(jì)量法 C.基本指標(biāo)法 D.專家判斷法 正確答案:B, 第 17 題 商業(yè)銀行不能通過( )的途徑了解個(gè)人貸款人的資信狀況。 A.查詢?nèi)嗣胥y行個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫 B.查詢稅務(wù)部門個(gè)人客戶信用記錄 C.從其他銀行購買客戶借款記錄 D.查詢海關(guān)部門個(gè)人客戶信用記錄 正確答案:C, 第 18 題 在市場(chǎng)準(zhǔn)入范圍和標(biāo)準(zhǔn)中,( )不屬于中資商業(yè)銀行行政許可事項(xiàng)。 A.機(jī)構(gòu)設(shè)立
10、B.調(diào)整業(yè)務(wù)范圍和增加業(yè)務(wù)品種 C.高級(jí)管理人員任職資格 D.資本監(jiān)管 正確答案:D, 第 19 題 ( )是指商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時(shí)得到償付或者在不貶值的情況下出售。 A.負(fù)債流動(dòng)性 B.資產(chǎn)流動(dòng)性 C.貸款流動(dòng)性 D.現(xiàn)金流動(dòng)性 正確答案:B, 第 20 題 在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比,形成原因更加復(fù) 雜和廣泛,通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)的是( )。 A.利率風(fēng)險(xiǎn)
11、 B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) C.法律風(fēng)險(xiǎn) D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 正確答案:D, 第 21 題 關(guān)于表外項(xiàng)目,說法錯(cuò)誤的是( )。 A.表外項(xiàng)目按兩步轉(zhuǎn)換的方法計(jì)算普通表外項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) B.利率和匯率合約的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)由兩部分組成:一是按市價(jià)計(jì)算出的經(jīng)濟(jì)資本,另一部分 是由賬面名義本金乘以固定系數(shù)獲得 C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn),使用現(xiàn)金暴露法計(jì)算 D.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的名義本金額乘以信用轉(zhuǎn)換系數(shù),獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng) 險(xiǎn)資產(chǎn),然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定
12、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重,計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn) 正確答案:B, 第 22 題 巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求,表述不正確的是() 。 A.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間 D.持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日 C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年 D.至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) 正確答案:C, 第 23 題 監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí),使用內(nèi)部確定的相關(guān)系數(shù),但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列( )方面的假設(shè)條件,并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間
13、的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。 A.及時(shí)性假設(shè) B.相關(guān)性假設(shè) C.準(zhǔn)確性假設(shè) D.全部性假設(shè) 正確答案:B, 第 24 題 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中,以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于( )。 A.矩陣分解法 B.損失變化分配法 C.預(yù)期損失分配法 D.非預(yù)期損失分配法 正確答案:C, 第 25 題 ( )被用來觀察現(xiàn)有客戶的行為,以掌握客戶及時(shí)還款的可信度。
14、 A.申請(qǐng)?jiān)u分 B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分 C.行為評(píng)分 D.破產(chǎn)評(píng)分 正確答案:C, 第 26 題 下列不屬于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制環(huán)境的是( )。 A.公司治理 B.合規(guī)管理文化 C.信息系統(tǒng) D.外部控制 正確答案:D, 第 27 題 ( )主要負(fù)責(zé)制定應(yīng)急和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案,識(shí)別關(guān)鍵業(yè)務(wù)程序,定期測(cè)試和檢查災(zāi)難 恢復(fù)和業(yè)務(wù)連續(xù)方案。 A.后勤保障部門 B.業(yè)務(wù)管理部門 C.風(fēng)險(xiǎn)
15、管理部門 D.高級(jí)管理層 正確答案:A, 第 28 題 下列關(guān)于非線性相關(guān)的計(jì)量系數(shù)的說法,不正確的是( )。 A.秩相關(guān)系數(shù)采用兩個(gè)變量的秩而不是變量本身來計(jì)量相關(guān)性 B.坎德爾系數(shù)通過兩個(gè)變量之間變化的一致性反映兩個(gè)變量之間的相關(guān)性 C.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個(gè)變量之間的相關(guān)程度 D.秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個(gè)變量的聯(lián)合分布 正確答案:D, 第 29 題 某銀行2008年初正常類貸款余額為10000
16、億元,其中在2008年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí) 類、可疑類、損失類的貸款金額之和為900億元,期間正常類貸款因回收減少了 800億元,則正 常類貸款遷徙率為( )。 A. 7. 0% B. 8.0% C. 9.8% D. 9. 0% 正確答案:C, 第 30 題 關(guān)于久期缺口為正值時(shí),以下的敘述不正確的是( )。 A.如果市場(chǎng)利率下降,則資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加 B.如果市場(chǎng)利率上升,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少 C.如果市場(chǎng)利率下降,則銀行最終的市場(chǎng)價(jià)值將減少 D.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積 正確答案:C,
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