《股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析.ppt》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析.ppt（23頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、,股票分析,目的,通過(guò)對(duì)兩年來(lái)的某個(gè)股票的數(shù)據(jù)分析，研究股票的價(jià)格變換情況和一些內(nèi)部指標(biāo)之間的聯(lián)系。 研究股票大盤(pán)變化和單個(gè)股票變化是否存在比較大的關(guān)系。,研究股票的價(jià)格變換情況和一些內(nèi)部指標(biāo)之間的聯(lián)系。,研究對(duì)象：浦發(fā)銀行,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)（已經(jīng)做了處理）1.浦發(fā)銀行,數(shù)據(jù)說(shuō)明,上面展現(xiàn)的為數(shù)據(jù)的其中一部分，我們?nèi)∮昧?009.1.1到2010.12.30的浦發(fā)銀行股票和上證指數(shù)的相關(guān)數(shù)據(jù)。 所謂的相關(guān)數(shù)據(jù)包括浦發(fā)銀行這兩年來(lái)每日的內(nèi)外數(shù)據(jù)，外包括每日的開(kāi)收盤(pán)價(jià)格，最高低價(jià)格等，內(nèi)包括布林極限，過(guò)濾指標(biāo)等,屬性說(shuō)明,人氣意愿指標(biāo)：當(dāng)天開(kāi)盤(pán)價(jià)為基礎(chǔ)與當(dāng)天之最高、最低價(jià)比，依固定公式統(tǒng)計(jì)算出來(lái)的強(qiáng)弱指標(biāo)
2、，稱(chēng)為人氣意愿指標(biāo)。 布林極限是從布林線(xiàn)衍生而來(lái)的，主要作用在于輔助布林線(xiàn)（BOLL）辨別股價(jià)買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)的真?zhèn)?。布林線(xiàn)是由上限和下限兩條線(xiàn)構(gòu)成的路徑型指標(biāo)。當(dāng)股價(jià)向上突破上限時(shí)視為超買(mǎi)，有回檔調(diào)整的可能，發(fā)出賣(mài)出信號(hào)；當(dāng)股價(jià)向下突破下限時(shí)視為超賣(mài)，有反彈的要求，發(fā)出買(mǎi)入信號(hào)。但運(yùn)用過(guò)程中我們發(fā)現(xiàn)，一些強(qiáng)勢(shì)品種在爆發(fā)性行情中會(huì)突破上限后繼續(xù)揚(yáng)升，而一些弱勢(shì)品種在急挫行情中會(huì)突破下限后持續(xù)下跌，有時(shí)股價(jià)會(huì)緊貼上限(或下限)忽起忽落，單憑布林線(xiàn)要準(zhǔn)確把握買(mǎi)賣(mài)時(shí)機(jī)有很大的難度。 振動(dòng)升降指標(biāo)：簡(jiǎn)稱(chēng)ASI.ASI企圖以開(kāi)盤(pán)、最高、最低、收盤(pán)價(jià)構(gòu)筑成一條幻想線(xiàn),以便取代目前的走勢(shì),形成最能表現(xiàn)當(dāng)前市況的真實(shí)市
3、場(chǎng)線(xiàn). 動(dòng)態(tài)買(mǎi)賣(mài)氣指標(biāo)（ADTM）是用開(kāi)盤(pán)價(jià)的向上波動(dòng)幅度和向下波動(dòng)幅度的距離差值來(lái)描述人氣高低的指標(biāo)。 過(guò)濾指標(biāo)等大家感興趣的可以去研究下，在這就不做多說(shuō)明了。,數(shù)據(jù)分析（浦發(fā)銀行）,1.相關(guān)分析,相關(guān)分析結(jié)論,通過(guò)做相關(guān)分析我們可以看到，收盤(pán)時(shí)的價(jià)格跟過(guò)濾指標(biāo)，人氣意愿指標(biāo)，振動(dòng)升降指標(biāo)，動(dòng)態(tài)買(mǎi)賣(mài)氣指標(biāo)主力進(jìn)出指標(biāo)都存在一定的聯(lián)系，相比較而言，與振動(dòng)升降指標(biāo)之間的聯(lián)系比較的大。 然后跟交易部分的聯(lián)系情況是收盤(pán)價(jià)格和交易筆數(shù)是基本不存在什么聯(lián)系，但和交易的金額總量聯(lián)系就相當(dāng)?shù)拇罅耍@也比較的符合事實(shí)情況。,分類(lèi)分析,,聚類(lèi)分析的結(jié)果,通過(guò)上面的聚類(lèi)分析，我們可以基本將上面的各個(gè)指標(biāo)分成4類(lèi)：
4、 換手率，交易量，交易額為一類(lèi) 一系列的價(jià)格為一類(lèi) 過(guò)濾指標(biāo)，布林極限指標(biāo)，人氣意愿指標(biāo)，動(dòng)態(tài)買(mǎi)賣(mài)指標(biāo)為一類(lèi) 主力進(jìn)出和NDB為一類(lèi)。,相關(guān)矩陣分析,分析得到，此相關(guān)矩陣非單位矩陣，故考慮進(jìn)行因子分析。KMO值偏小，意味著因子分析的結(jié)果可能不能接受,因子分析,經(jīng)過(guò)正交旋轉(zhuǎn),因子分析結(jié)論,4個(gè)因子，分別可以代表先前的幾個(gè)因子 因子1可以代表振動(dòng)升降指標(biāo)，成本均線(xiàn)指標(biāo)以及當(dāng)日各個(gè)價(jià)格情況指標(biāo)。 因子2可以代表過(guò)濾指標(biāo)，人氣意愿指標(biāo)，布林極限指標(biāo)，動(dòng)態(tài)買(mǎi)賣(mài)氣指標(biāo)。,因子分析結(jié)論,因子3可以代表?yè)Q手率，交易量，交易額指標(biāo)。 因?yàn)?可以代表主力進(jìn)出指標(biāo)，NDB指標(biāo)。 發(fā)現(xiàn)因子分析的結(jié)論和上面的聚類(lèi)分析結(jié)
5、論一樣。,結(jié)論分析,通過(guò)上述分析，我們可以得到股票市場(chǎng)是一個(gè)及其復(fù)雜的系統(tǒng)，其內(nèi)含性因素頗多不可預(yù)測(cè)性相當(dāng)?shù)拇蟆?研究股票大盤(pán)變化和單個(gè)股票變化是否存在比較大的關(guān)系,研究對(duì)象：上證指數(shù)和浦發(fā)銀行之間的關(guān)系,數(shù)據(jù)2.上證指數(shù)（上海證券交易所所有掛牌上市的股票為計(jì)算范圍，以發(fā)行量為權(quán)數(shù)綜合，反應(yīng)了交易市場(chǎng)的總體走勢(shì)）,數(shù)據(jù)比較,兩邊數(shù)據(jù)的相關(guān)性,相關(guān)性分析,經(jīng)過(guò)相關(guān)性的分析，我們可以得到如下結(jié)果： 1.收盤(pán)價(jià)格，交易額，過(guò)濾指標(biāo)，人氣意愿指標(biāo)，布林極限指標(biāo)，動(dòng)態(tài)買(mǎi)賣(mài)氣指標(biāo)這些指標(biāo)在大盤(pán)和單個(gè)股票之間不存在太大的關(guān)聯(lián)。 2.大盤(pán)的振動(dòng)升降指標(biāo)和單個(gè)股票的振動(dòng)升降指標(biāo)之間有比較大的聯(lián)系。,聚類(lèi)分析,聚類(lèi)分析的結(jié)果也證明了相關(guān)性分析的結(jié)果,結(jié)論,大盤(pán)和個(gè)股之間的關(guān)系錯(cuò)綜復(fù)雜，有相關(guān)性大的部分也有相關(guān)性小的部分。,,謝謝,
股票市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析.ppt
