《2015年銀行從業(yè)《風險管理》模擬試題帶答案（一）4700字》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《2015年銀行從業(yè)《風險管理》模擬試題帶答案（一）4700字（8頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、2015年銀行從業(yè)《風險管理》模擬試題帶答案（一）4700字
1用方差一協(xié)方差法計算VaR時，其基本假設之一是時間序列不相關。若某序列具有趨勢特征，則真實VaR與采用方差一協(xié)方差法計算得到的VaR相比( )
A. 較大
B. 一樣
C. 較小
D. 無法確定
[正確答案]A
試題解析: A當某序列具有趨勢特征時，相關性增大會增加風險。故選A。
2下列關于計算VaR的方差-協(xié)方差法的說法中不正確的是( )
A. 不能預測突發(fā)事件的風險
B. 成立的
2、假設條件是未來和過去存在著分布的一致性
C. 反映了風險因子對整個組合的一階線性影響
D. 充分度量了非線性金融工具的風險
[正確答案]D
試題解析: D該方法只反映了風險因子對整個組合的一階線性影響，無法充分度量非線性金融工具的風險。故選D
3現(xiàn)代風險分散化思想的重要基石是( )
A. 馬柯維茨的資產組合理論
B. 歐式期權定價的一般模型
C. 缺口分析、久期分析
D. 威廉夏普的資本定價模型
[正確答案]A
試題解析: A現(xiàn)代風險分散化思
3、想的重要基石是馬柯維茨的資產組合理論
4商業(yè)銀行在實施內部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為( )
A. 市場風險經(jīng)濟資本=乘數(shù)因子×VaR
B. 市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)XVaR
C. 市場風險經(jīng)濟資本=(附加因子+最低乘數(shù)因子)/VaR
D. 市場風險經(jīng)濟資本=VaR/(附加因子+最低乘數(shù)因子)
[正確答案]A
試題解析: A商業(yè)銀行在實施內部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為：市場風險經(jīng)濟資本一乘數(shù)因子×VaR。故選A
5( )是
4、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。
A. 市場準入
B. 機構
C. 業(yè)務準入
D. 高級管理人員
[正確答案]A
試題解析: A市場準入是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)。故選A。
6假定某企業(yè)2011年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產總額為l80萬元，則其資產回報率(ROA)約為( )
A. 33%
B. 35%
C. 37%
D. 41%
[正確答案]B
試題解析: B資產回報率(
5、ROA)=[稅后損益+利息費用×(1-稅率)]平均資產總額=[50+20×(1—350A)]180—35%。故選B
7商業(yè)銀行的債務主要組成不包括( )
A. 美元
B. 歐元
C. 日元
D. 人民幣
[正確答案]D
試題解析: D商業(yè)銀行的債務主要由美元、歐元和日元組成，則其持有的外幣資產也參照美元、歐元和日元債務的比率
8下列哪項不屬于商業(yè)銀行利用資產證券化可以達到的目的?( )
A. 可優(yōu)化資產負債結構，緩解商業(yè)銀
6、行的流動性壓力
B. 可以改善資本狀況，有利于商業(yè)銀行的資本管理
C. 簡化了法律程序，面臨的成本降低
D. 增強贏利能力，改善商業(yè)銀行收入結構
[正確答案]C
試題解析: CC項是信用衍生產品的特點
9現(xiàn)金頭寸指標越高，意味著商業(yè)銀行有較好的流動性，該指標的計算公式為( )
A. 現(xiàn)金頭寸/總資產
B. (現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產
C. 現(xiàn)金頭寸/總負債
D. (現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總負債
[正確答案]B
試題解析: B
7、現(xiàn)金頭寸指標=(現(xiàn)金頭寸+應收存款)/總資產，該指標越高意味著商業(yè)銀行滿足即時現(xiàn)金需要的能力越強
10( )是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排。
A. 商業(yè)銀行內部控制
B. 商業(yè)銀行公司治理
C. 商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理
D. 商業(yè)銀行風險管理
[正確答案]B
試題解析: B商業(yè)銀行公司治理是指控制、管理商業(yè)銀行的一種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內部組織結構和權力分配體系的具體表現(xiàn)形式，其核心是在所有權、經(jīng)營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系和監(jiān)督制衡機制
8、
11員工人均培訓數(shù)量是眾多操作風險關鍵指標的一項，它反映出商業(yè)銀行在以提高員工工作技能方面所做出的努力。如果漪業(yè)銀行總培訓費用增加，但人均培訓費用下降，意味著( )
A. 部分員工沒有受到應有的培訓
B. 多數(shù)員工受到應有的培訓
C. 員工培訓效率上升
D. 員工培訓效率下降
[正確答案]A
試題解析: 員工人均培訓費用=年度員工培訓費用/員工人數(shù)，如果漪業(yè)銀行總培訓費用增加，但人均培訓費用下降，培訓費用付了但是沒有員工實際參加培訓，在計算人均費用時采用實際有限的費用，因此本題只能選A，其他三項有點
9、說不通
12下列關于風險遷徙類指標計算的說法，錯誤的是( )
A. 正常貸款遷徙率=(期初正常類貸款中轉為不良貸款的金額+期初關注類貸款中轉為不良貸款的金額)/(期初正常類貸款-期初正常類貸款期間減少金額+期初關注類貸款余額一期初關注類貸款期間減少金額)×100%
B. 期初關注類貸款期間減少金額，是指期初關注類貸款中，在報告期內，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款
C. 次級類貸款遷徙率=期初次級類貸款向下遷徙金額/(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少金額)×100%
D. 期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期來分類為可疑類的貸款余額
[正確答案]D
試題解析: D期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類和損失類的的貸款余額和，而不僅僅是在報告期末分類為可疑類的貸款余額。故D選項說法錯誤A、B、C選項是關于風險遷徙類指標計算的正確說法
2015年銀行從業(yè)《風險管理》模擬試題帶答案（一）4700字
