李子奈計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第三版緒論

第一章第一章 緒論緒論1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1.2 經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的建模步驟1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用關(guān)于緒論關(guān)于緒論緒論是課程的綱。緒論是課程的綱。學(xué)好緒論，可以說(shuō)學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)學(xué)好緒論，可以說(shuō)學(xué)好了課程的一半。參觀一個(gè)城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一座建筑，先看模型，后走進(jìn)每一個(gè)房間。各起一半作用。一半作用。緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)內(nèi)容；了解課程的重點(diǎn)和難點(diǎn)；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科 20世紀(jì)世紀(jì)20年代末年代末30年代初誕生年代初誕生1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出提出Econometrics1930年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)年成立世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)1933年創(chuàng)刊年創(chuàng)刊Econometrica 20世紀(jì)世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張年代的擴(kuò)張 20世紀(jì)世紀(jì)70年代的批評(píng)和反思年代的批評(píng)和反思 20世紀(jì)世紀(jì)70年代末以來(lái)非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)年代末以來(lái)非經(jīng)典（現(xiàn)代）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展的發(fā)展名稱(chēng)名稱(chēng)Econometrics計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)定義定義 “用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟(jì)學(xué)可以從好幾個(gè)方面著手，但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。但任何一個(gè)方面都不能和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)混為一談。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論同于我們所說(shuō)的一般經(jīng)濟(jì)理論，盡管經(jīng)濟(jì)理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不大部分具有一定的數(shù)量特征；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)表明，應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)的同義語(yǔ)。經(jīng)驗(yàn)表明，統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)理論和數(shù)學(xué)這三者對(duì)于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活的數(shù)量關(guān)系來(lái)說(shuō)，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來(lái)，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)?！毕M(fèi)=346+0.728收入數(shù)據(jù)來(lái)自統(tǒng)計(jì)學(xué)，線性關(guān)系來(lái)自經(jīng)濟(jì)學(xué)，數(shù)量關(guān)系來(lái)自數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)自統(tǒng)計(jì)學(xué)，線性關(guān)系來(lái)自經(jīng)濟(jì)學(xué)，數(shù)量關(guān)系來(lái)自數(shù)學(xué)。三者結(jié)合建立了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。學(xué)。三者結(jié)合建立了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。簡(jiǎn)單的例子簡(jiǎn)單的例子在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位 克萊因（克萊因（R.Klein）：）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。中國(guó)經(jīng)濟(jì)類(lèi)本科生核心課程中國(guó)經(jīng)濟(jì)類(lèi)本科生核心課程計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與與微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)一起成為各國(guó)高校經(jīng)濟(jì)類(lèi)學(xué)生的核心課程。一起成為各國(guó)高校經(jīng)濟(jì)類(lèi)學(xué)生的核心課程。1998年年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)成立，在第一次會(huì)議上，討論并確定了高等學(xué)員會(huì)成立，在第一次會(huì)議上，討論并確定了高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)的校經(jīng)濟(jì)學(xué)門(mén)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)的8門(mén)共同核心課程，其中包括門(mén)共同核心課程，其中包括計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。將將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)首次列入經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)核心課程，首次列入經(jīng)濟(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)核心課程，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要是我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)走向現(xiàn)代化和科學(xué)化的重要標(biāo)志，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生了重要影響。標(biāo)志，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生了重要影響。課程深受學(xué)生歡迎課程深受學(xué)生歡迎以清華為例：被歷年畢業(yè)生（本、研）列為以清華為例：被歷年畢業(yè)生（本、研）列為“最受最受歡迎歡迎”的課程的課程高校調(diào)查：被重點(diǎn)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類(lèi)學(xué)生列為高校調(diào)查：被重點(diǎn)大學(xué)經(jīng)濟(jì)類(lèi)學(xué)生列為“最重要最重要”的課程的課程人才深受社會(huì)歡迎人才深受社會(huì)歡迎應(yīng)用研究廣泛開(kāi)展應(yīng)用研究廣泛開(kāi)展以以經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究發(fā)文數(shù)量對(duì)比為例發(fā)文數(shù)量對(duì)比為例1984198420062006年年31433143篇論文的統(tǒng)篇論文的統(tǒng)計(jì)分析計(jì)分析應(yīng)用研究廣泛開(kāi)展應(yīng)用研究廣泛開(kāi)展以以經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究發(fā)文數(shù)量對(duì)比為例發(fā)文數(shù)量對(duì)比為例應(yīng)用領(lǐng)域廣闊應(yīng)用領(lǐng)域廣闊以以經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究發(fā)文為例發(fā)文為例為什么？為什么？科學(xué)研究科學(xué)研究 觀察（偶然、個(gè)別、特殊）觀察（偶然、個(gè)別、特殊）假設(shè)（理論、模型）假設(shè)（理論、模型）檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)、預(yù)測(cè)、回歸）檢驗(yàn)（實(shí)驗(yàn)、預(yù)測(cè)、回歸）發(fā)現(xiàn)（必然、一般、普遍）發(fā)現(xiàn)（必然、一般、普遍）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為什么？為什么？方法論方法論實(shí)證方法實(shí)證方法經(jīng)驗(yàn)方法經(jīng)驗(yàn)方法回歸方法回歸方法“實(shí)事求是實(shí)事求是”二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型二、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型 模型模型物理模型物理模型幾何模型幾何模型數(shù)學(xué)模型數(shù)學(xué)模型模擬模型模擬模型數(shù)學(xué)模型數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型理論模型理論模型經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ徒?jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ徒?jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ徒?jīng)驗(yàn)?zāi)Ｐ陀?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型投入產(chǎn)出分析模型投入產(chǎn)出分析模型經(jīng)濟(jì)控制論模型經(jīng)濟(jì)控制論模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型(Econometric Model)截面數(shù)據(jù)模型截面數(shù)據(jù)模型(Cross Sectional Data Model)時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型時(shí)間序列數(shù)據(jù)模型(Time Series Data Model)綜合截面和時(shí)序數(shù)據(jù)模型綜合截面和時(shí)序數(shù)據(jù)模型(Panel Data Model)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)分析中的地位計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型在經(jīng)濟(jì)分析中的地位經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）經(jīng)濟(jì)理論分析（行為分析）數(shù)理分析數(shù)理分析 數(shù)量分?jǐn)?shù)量分析（主要是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析）析（主要是計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析）三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系三、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容體系 各種分類(lèi)各種分類(lèi) 廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱(chēng)，計(jì)學(xué)定量研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法的統(tǒng)稱(chēng)，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時(shí)間序列分析方法等。序列分析方法等。狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，也就是我們通常所說(shuō)的計(jì)量，也就是我們通常所說(shuō)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，經(jīng)濟(jì)學(xué)，以揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程本課程中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)中的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，就是狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。濟(jì)學(xué)意義上的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型。初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初、中、高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)初級(jí)初級(jí)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)以計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級(jí)中級(jí)以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級(jí)高級(jí)以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程本課程定位于中級(jí)水平上，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)定位于中級(jí)水平上，適當(dāng)引入高級(jí)的內(nèi)容。容。理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的是以介紹、研究計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計(jì)聯(lián)系極為密切。除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍除了介紹計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，法外，還研究特殊模型的估計(jì)方法與檢驗(yàn)方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識(shí)。應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模則以建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)型為主要內(nèi)容，強(qiáng)調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟(jì)學(xué)和經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中實(shí)統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過(guò)程中實(shí)際問(wèn)題的處理。際問(wèn)題的處理。本課程本課程是二者的結(jié)合。是二者的結(jié)合。經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Classical Econometrics）一一般指般指20世紀(jì)世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。經(jīng)濟(jì)學(xué)。R.FrishR.Frish創(chuàng)立創(chuàng)立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)建立了它的概率論基礎(chǔ) L.R.KleinL.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者成為其理論與應(yīng)用的集大成者經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型包括包括:單方程模型單方程模型(Single Equation Model)聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型(Simultaneous Equations Model)以線性模型為主要形式以線性模型為主要形式經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定理論經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型設(shè)定理論可以概括為：可以概括為：依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟(jì)理論或者已經(jīng)提出的對(duì)經(jīng)依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟(jì)理論或者已經(jīng)提出的對(duì)經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體濟(jì)行為規(guī)律的某種解釋設(shè)定模型的總體結(jié)構(gòu)和個(gè)體結(jié)構(gòu)，即模型是建立在已有的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為結(jié)構(gòu)，即模型是建立在已有的經(jīng)濟(jì)理論和經(jīng)濟(jì)行為規(guī)律假設(shè)的基礎(chǔ)之上的；規(guī)律假設(shè)的基礎(chǔ)之上的；引進(jìn)概率論思想作為模型研究的方法論基礎(chǔ)，選擇引進(jìn)概率論思想作為模型研究的方法論基礎(chǔ)，選擇隨機(jī)聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式；隨機(jī)聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式；模型的識(shí)別、參數(shù)的估計(jì)、模型的檢驗(yàn)是主要的技模型的識(shí)別、參數(shù)的估計(jì)、模型的檢驗(yàn)是主要的技術(shù)問(wèn)題；術(shù)問(wèn)題；以模型對(duì)樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷闹饕阅Ｐ蛯?duì)樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷闹饕獦?biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批判對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批判LucasLucas批判批判Lucas(1976)Lucas(1976)、Sarget(1976)Sarget(1976)、Sims(1980)Sims(1980)Lucas(1976):Lucas(1976):使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型預(yù)測(cè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)政策使用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型預(yù)測(cè)未來(lái)經(jīng)濟(jì)政策的變化所產(chǎn)生的效用是不可信的。其實(shí)質(zhì)是提出了的變化所產(chǎn)生的效用是不可信的。其實(shí)質(zhì)是提出了結(jié)構(gòu)模型模型參數(shù)是否隨時(shí)間變化的問(wèn)題。結(jié)構(gòu)模型模型參數(shù)是否隨時(shí)間變化的問(wèn)題。Sarget(1976)Sarget(1976)：以貨幣政策為例，重新解析了：以貨幣政策為例，重新解析了LucasLucas批判。結(jié)構(gòu)模型對(duì)于評(píng)價(jià)政策似乎是無(wú)能為力的。批判。結(jié)構(gòu)模型對(duì)于評(píng)價(jià)政策似乎是無(wú)能為力的。Sims(1980)Sims(1980)：為使結(jié)構(gòu)方程可以識(shí)別而施加了許多：為使結(jié)構(gòu)方程可以識(shí)別而施加了許多約束，這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸約束，這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸（VARVAR）模型而避免結(jié)構(gòu)約束問(wèn)題。）模型而避免結(jié)構(gòu)約束問(wèn)題。關(guān)于模型設(shè)定：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不足以指導(dǎo)如何設(shè)定模關(guān)于模型設(shè)定：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論不足以指導(dǎo)如何設(shè)定模型，以及保證模型設(shè)定的正確性。型，以及保證模型設(shè)定的正確性。對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批判的背景對(duì)經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的批判的背景2020世紀(jì)世紀(jì)7070年代的世界經(jīng)濟(jì)年代的世界經(jīng)濟(jì)滯漲滯漲石油危機(jī)石油危機(jī)利率自由化利率自由化管理浮動(dòng)匯率管理浮動(dòng)匯率關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)政策有效性的爭(zhēng)論關(guān)于宏觀經(jīng)濟(jì)政策有效性的爭(zhēng)論以弗里德曼為代表貨幣主義的固定規(guī)則以弗里德曼為代表貨幣主義的固定規(guī)則以盧卡斯、薩金特、華萊士等為代表新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)第以盧卡斯、薩金特、華萊士等為代表新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)第一代的貨幣政策無(wú)效一代的貨幣政策無(wú)效以基德蘭德、普利斯科特等為代表新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)第二以基德蘭德、普利斯科特等為代表新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)第二代的財(cái)政政策無(wú)效代的財(cái)政政策無(wú)效新凱恩斯主義的貨幣政策連續(xù)性新凱恩斯主義的貨幣政策連續(xù)性非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)一般指一般指20世紀(jì)世紀(jì)70年代末以來(lái)年代末以來(lái)發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也發(fā)展的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱(chēng)為稱(chēng)為現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要包括：主要包括：微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Microeconometrics)非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)非參數(shù)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Nonparametric Econometrics)時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Time-Series Econometrics )Panel Data Econometrics動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(Dynamic Econometrics)本課程本課程以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些以經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)為主，適當(dāng)引入一些簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。簡(jiǎn)單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法。理由：理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；法是非經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。然是目前應(yīng)用最為普遍的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。經(jīng)濟(jì)研究1984-2004年發(fā)表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占64%AER 1984-2004年發(fā)表的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)應(yīng)用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占80%微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 于于20002000年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)公報(bào)中正式提出。報(bào)中正式提出。集中于集中于“對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析對(duì)個(gè)人和家庭的經(jīng)濟(jì)行為進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分析”。“原材料是微觀數(shù)據(jù)原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和和penal數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麥克法登）和麥克法登（D.McFaddan）作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。作出原創(chuàng)性貢獻(xiàn)。內(nèi)容主要包括內(nèi)容主要包括penalpenal數(shù)據(jù)模型的理論方法、離散選數(shù)據(jù)模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)名稱(chēng)由來(lái)已久，但是它的主要名稱(chēng)由來(lái)已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和建立宏觀經(jīng)濟(jì)模型，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)和預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)?，F(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)現(xiàn)代宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、的主要研究方向：?jiǎn)挝桓鶛z驗(yàn)、協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。協(xié)整理論以及動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科四、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門(mén)經(jīng)濟(jì)學(xué)科從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義看 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)學(xué)科中的地位看 從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)的區(qū)別看 從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過(guò)程看從建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的全過(guò)程看 從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看從諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)看 諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)與計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)61位位獲獲獎(jiǎng)獎(jiǎng)?wù)哒咧兄?0位位直直接接因因?yàn)闉閷?duì)對(duì)計(jì)計(jì)量量經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)發(fā)發(fā)展展的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng)的貢獻(xiàn)而獲獎(jiǎng) 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.Engle C.W.J.Granger近近20位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)位擔(dān)任過(guò)世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)30余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)余位左右在獲獎(jiǎng)成果中應(yīng)用了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R.Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway經(jīng)經(jīng)典典計(jì)計(jì)量量經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)創(chuàng)立創(chuàng)立建立第建立第1個(gè)應(yīng)用模型個(gè)應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型建立投入產(chǎn)出模型LeontiefThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration)Clive W.J.GrangerUKThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARCH)Robert F.EngleUSA非非經(jīng)經(jīng)典典計(jì)計(jì)量量經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)學(xué)學(xué)微觀計(jì)量：微觀計(jì)量：選擇性樣本模型選擇性樣本模型微觀計(jì)量：微觀計(jì)量：離散選擇模型離散選擇模型時(shí)間序列：時(shí)間序列：協(xié)整理論協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計(jì)量現(xiàn)代宏觀計(jì)量時(shí)間序列：時(shí)間序列：ARCH現(xiàn)代金融計(jì)量現(xiàn)代金融計(jì)量EngleHeckmanMcFaddenGranger1.2 1.2 建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的步驟和要點(diǎn)要點(diǎn) 一、理論模型的設(shè)計(jì)一、理論模型的設(shè)計(jì) 二、樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計(jì)模型參數(shù)的估計(jì) 四、模型的檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷臋z驗(yàn) 五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素一、理論模型的建立一、理論模型的建立建立理論模型包括建立理論模型包括4 4項(xiàng)任務(wù)：項(xiàng)任務(wù)：確定模型包含的變量確定模型包含的變量確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型的數(shù)學(xué)形式確定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的概率分布特性確定隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的概率分布特性擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間Y Y為被解釋變量為被解釋變量(explained or dependent variable)X X為解釋變量為解釋變量(explanatory or independent variables)確定模型包含的變量確定模型包含的變量在確定了被解釋變量后，如何選擇和選擇哪些解釋在確定了被解釋變量后，如何選擇和選擇哪些解釋變量？變量？依據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論依據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)理論理論導(dǎo)向。理論導(dǎo)向。經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的“理性理性”、“最最優(yōu)優(yōu)”實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的非理實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的非理性、非最優(yōu)性、非最優(yōu)。經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)理學(xué)理論論強(qiáng)強(qiáng)調(diào)調(diào)“簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單”計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型強(qiáng)強(qiáng)調(diào)調(diào)“一般一般”。對(duì)對(duì)于同一個(gè)研究于同一個(gè)研究對(duì)對(duì)象，不同的研究者依據(jù)不同的先象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗(yàn)驗(yàn)理理論論，就會(huì)就會(huì)設(shè)設(shè)定不同的模型。定不同的模型。模型具有模型具有結(jié)結(jié)構(gòu)關(guān)系不構(gòu)關(guān)系不變變性。性。破壞了模型隨機(jī)破壞了模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)擾動(dòng)項(xiàng)的的“源生性源生性”。在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用協(xié)整檢驗(yàn)、在時(shí)間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用協(xié)整檢驗(yàn)、GrangerGranger因果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法因果統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)等方法數(shù)據(jù)導(dǎo)向。數(shù)據(jù)導(dǎo)向。例如，消費(fèi)總額和例如，消費(fèi)總額和GDPGDP之間的協(xié)整分析，金融深化與經(jīng)濟(jì)之間的協(xié)整分析，金融深化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的因果關(guān)系。發(fā)展之間的因果關(guān)系。經(jīng)濟(jì)關(guān)系與數(shù)據(jù)關(guān)系的不對(duì)稱(chēng)性：數(shù)據(jù)關(guān)系只是經(jīng)濟(jì)關(guān)系經(jīng)濟(jì)關(guān)系與數(shù)據(jù)關(guān)系的不對(duì)稱(chēng)性：數(shù)據(jù)關(guān)系只是經(jīng)濟(jì)關(guān)系的必要條件，不是充分條件。的必要條件，不是充分條件。分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的動(dòng)力學(xué)關(guān)系分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的動(dòng)力學(xué)關(guān)系關(guān)系論導(dǎo)向。關(guān)系論導(dǎo)向。從關(guān)系從關(guān)系論論的角度看，主體的任何行的角度看，主體的任何行為為，都，都應(yīng)應(yīng)在主體和其身在主體和其身處處的的環(huán)環(huán)境之境之間尋間尋找原因。找原因。經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)主體與其身主體與其身處處的的環(huán)環(huán)境之境之間間的的動(dòng)動(dòng)力學(xué)力學(xué)過(guò)過(guò)程，是真正的數(shù)程，是真正的數(shù)據(jù)生成據(jù)生成過(guò)過(guò)程。程。不遺漏顯著的變量。不遺漏顯著的變量。從從“一般一般”開(kāi)始，逐漸剔除不顯著變量；開(kāi)始，逐漸剔除不顯著變量；從從“簡(jiǎn)單簡(jiǎn)單”開(kāi)始，逐漸引入其它變量。開(kāi)始，逐漸引入其它變量。前者思路正確，后者容易遺漏顯著的變量。前者思路正確，后者容易遺漏顯著的變量?？紤]數(shù)據(jù)的可得性?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。考慮入選變量之間的關(guān)系?？紤]入選變量之間的關(guān)系。要求變量間互相獨(dú)立。要求變量間互相獨(dú)立。確定模型的數(shù)學(xué)形式確定模型的數(shù)學(xué)形式 利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果利用經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號(hào)、大小、符號(hào)、大小、關(guān)系關(guān)系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食品價(jià)格食品價(jià)格)+ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格)+其中其中、的符號(hào)、大小、的符號(hào)、大小、關(guān)系關(guān)系以下的討論僅以以下的討論僅以經(jīng)典多元線性回歸模型經(jīng)典多元線性回歸模型(Classical Multiple Linear Regression Model)為對(duì)象：為對(duì)象：二、樣本數(shù)據(jù)的收集二、樣本數(shù)據(jù)的收集 幾類(lèi)常用的樣本數(shù)據(jù)幾類(lèi)常用的樣本數(shù)據(jù)Cross-sectional DataTime-series DataPanel DataCross-sectional DataStochastic Sampling Data經(jīng)典計(jì)量模型理論以該類(lèi)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)經(jīng)典計(jì)量模型理論以該類(lèi)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)Limited Sampling DataSelective Sampling DataTruncation DataCensored DataDuration Data Discrete DataDiscrete Choice DataCount Data對(duì)于這些類(lèi)對(duì)于這些類(lèi)型的數(shù)據(jù)，型的數(shù)據(jù)，經(jīng)典模型不經(jīng)典模型不再適用。導(dǎo)再適用。導(dǎo)致微觀計(jì)量致微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的發(fā)展。方法的發(fā)展。Time-series DataStationary Time Series適合于經(jīng)典計(jì)量模型適合于經(jīng)典計(jì)量模型Nonstationary Time Series實(shí)際的時(shí)間序列往往是非平穩(wěn)的。實(shí)際的時(shí)間序列往往是非平穩(wěn)的。不進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)而采用經(jīng)典模型是主要的不進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)而采用經(jīng)典模型是主要的錯(cuò)誤類(lèi)型。錯(cuò)誤類(lèi)型。導(dǎo)致現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展導(dǎo)致現(xiàn)代時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展Panel Data只有在特殊情況下適合采用經(jīng)典計(jì)量模型。只有在特殊情況下適合采用經(jīng)典計(jì)量模型。不經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)而濫用經(jīng)典模型是主要的錯(cuò)誤類(lèi)型不經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)而濫用經(jīng)典模型是主要的錯(cuò)誤類(lèi)型之一。之一。形成了獨(dú)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。形成了獨(dú)立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分支。數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性完整性 準(zhǔn)確性準(zhǔn)確性 可比性可比性 一致性一致性三、模型參數(shù)的估計(jì)三、模型參數(shù)的估計(jì) 各種模型參數(shù)估計(jì)方法各種模型參數(shù)估計(jì)方法LS,Least Squares EstimationOLS,GLS,2SLS,3SLSNLSML,Maximum Likelihood EstimationML,LIML,FILMMM,Method of MomentsIV,GMM 如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法如何選擇模型參數(shù)估計(jì)方法需要對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別和檢驗(yàn)，然后確定估計(jì)方法需要對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別和檢驗(yàn)，然后確定估計(jì)方法 關(guān)于應(yīng)用軟件的使用關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合課堂教學(xué)結(jié)合Eviews能夠熟練使用一種能夠熟練使用一種四、模型的檢驗(yàn)四、模型的檢驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系，對(duì)參數(shù)估計(jì)結(jié)根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系，對(duì)參數(shù)估計(jì)結(jié)果的可靠性進(jìn)行判斷。例如：果的可靠性進(jìn)行判斷。例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品價(jià)格食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品價(jià)格食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品價(jià)格食品價(jià)格)+0.8ln(其它商品價(jià)格其它商品價(jià)格)錯(cuò)！錯(cuò)！為什么為什么？統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定。包括：由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定。包括：擬合優(yōu)度檢驗(yàn)擬合優(yōu)度檢驗(yàn)(Coefficient of Determination)總體顯著性檢驗(yàn)總體顯著性檢驗(yàn)(Overall Significance of Regression)變量顯著性檢驗(yàn)變量顯著性檢驗(yàn)(Significance of Variables)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定。包括：由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定。包括：異方差性檢驗(yàn)異方差性檢驗(yàn)(Heteroskedasticity)序列相關(guān)性檢驗(yàn)序列相關(guān)性檢驗(yàn)(Serial Correlation)共線性檢驗(yàn)共線性檢驗(yàn)(Multi-collinearity)模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)?zāi)Ｐ皖A(yù)測(cè)檢驗(yàn) 由模型的應(yīng)用要求決定。包括：由模型的應(yīng)用要求決定。包括：穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì)穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì) 預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí)際預(yù)測(cè)五、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素 理論理論數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)方法方法1.3 1.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的應(yīng)用 一、結(jié)構(gòu)分析一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)三、政策評(píng)價(jià)三、政策評(píng)價(jià)四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展一、結(jié)構(gòu)分析一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間經(jīng)濟(jì)學(xué)中的結(jié)構(gòu)分析是對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。相互關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。分析與比較靜力分析。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的功能是揭示經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過(guò)模型得到彈性、乘數(shù)之間的相互關(guān)系，即通過(guò)模型得到彈性、乘數(shù)等。等。前提是模型設(shè)定和統(tǒng)計(jì)推斷都是正確的。前提是模型設(shè)定和統(tǒng)計(jì)推斷都是正確的。二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類(lèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型作為一類(lèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型，是從用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，特別是短期預(yù)測(cè)而發(fā)展起來(lái)的。用于經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)，特別是短期預(yù)測(cè)而發(fā)展起來(lái)的。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過(guò)程，對(duì)于缺乏規(guī)范行對(duì)于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟(jì)過(guò)程，對(duì)于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測(cè)功能為理論的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型預(yù)測(cè)功能失效。失效。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測(cè)的需要。模型理論方法的發(fā)展以適應(yīng)預(yù)測(cè)的需要。經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)不應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)不應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用領(lǐng)域。用領(lǐng)域。三、政策評(píng)價(jià)三、政策評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)政策不能實(shí)驗(yàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的經(jīng)濟(jì)政策不能實(shí)驗(yàn)，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的“經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室政策實(shí)驗(yàn)室”的功能所能夠產(chǎn)生的效用是巨大的功能所能夠產(chǎn)生的效用是巨大的。的。只要求只要求“相對(duì)性相對(duì)性”結(jié)果，模型系統(tǒng)性偏差并不結(jié)果，模型系統(tǒng)性偏差并不出現(xiàn)在比較的結(jié)果中。出現(xiàn)在比較的結(jié)果中。政策評(píng)價(jià)應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用政策評(píng)價(jià)應(yīng)該成為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要應(yīng)用領(lǐng)域。領(lǐng)域。四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展四、理論檢驗(yàn)與發(fā)展實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)踐是檢驗(yàn)真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過(guò)去，任何經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，只有當(dāng)它成功地解釋了過(guò)去，才能為人們所接受。才能為人們所接受。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型提供了一種檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的好方法。方法。對(duì)理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。對(duì)理論假設(shè)的檢驗(yàn)可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。正確理解正確理解“證偽證偽”和和“證實(shí)證實(shí)”的不對(duì)稱(chēng)性。的不對(duì)稱(chēng)性。從從經(jīng)濟(jì)研究經(jīng)濟(jì)研究發(fā)文看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的發(fā)文看計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型方法的應(yīng)用：結(jié)構(gòu)分析是其最主要的功能應(yīng)用：結(jié)構(gòu)分析是其最主要的功能