李子奈計量經(jīng)濟學第三版緒論

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1、第一章第一章 緒論緒論1.1 計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學1.2 經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的建模步驟1.3 計量經(jīng)濟學模型的應用計量經(jīng)濟學模型的應用關(guān)于緒論關(guān)于緒論緒論是課程的綱。緒論是課程的綱。學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一個學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進每一個房間。各起一座建筑，先看模型，后走進每一個房間。各起一半作用。一半作用。緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中緒論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將

2、要講授的的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容。容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。1.1 計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學一、計量經(jīng)濟學一、計量經(jīng)濟學 二、計量經(jīng)濟學模型二、計量經(jīng)濟學模型三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科一、計量經(jīng)濟學一、計量經(jīng)濟學經(jīng)濟學的一個分支學科經(jīng)濟學的一個分支學科 20世紀世紀20年代末年代末30年代初誕生年代初誕生192

3、6年挪威經(jīng)濟學家年挪威經(jīng)濟學家R.Frish提出提出Econometrics1930年成立世界計量經(jīng)濟學會年成立世界計量經(jīng)濟學會1933年創(chuàng)刊年創(chuàng)刊Econometrica 20世紀世紀40、50年代的大發(fā)展和年代的大發(fā)展和60年代的擴張年代的擴張 20世紀世紀70年代的批評和反思年代的批評和反思 20世紀世紀70年代末以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學年代末以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學的發(fā)展的發(fā)展名稱名稱Econometrics計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學經(jīng)濟計量學經(jīng)濟計量學定義定義 “用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從好幾個方面著手，用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學混為

4、一談。但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學混為一談。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學也不大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學也不應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同義語。經(jīng)驗表明，應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是但本身并非是充分條件。三者結(jié)

5、合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學。力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學?！毕M=346+0.728收入數(shù)據(jù)來自統(tǒng)計學，線性關(guān)系來自經(jīng)濟學，數(shù)量關(guān)系來自數(shù)數(shù)據(jù)來自統(tǒng)計學，線性關(guān)系來自經(jīng)濟學，數(shù)量關(guān)系來自數(shù)學。三者結(jié)合建立了計量經(jīng)濟學模型。學。三者結(jié)合建立了計量經(jīng)濟學模型。簡單的例子簡單的例子在經(jīng)濟學科中占據(jù)極重要的地位在經(jīng)濟學科中占據(jù)極重要的地位 克萊因（克萊因（R.Klein）：）：“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位學科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最

6、有權(quán)威的一部分課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”。中國經(jīng)濟類本科生核心課程中國經(jīng)濟類本科生核心課程計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學與與微觀經(jīng)濟學微觀經(jīng)濟學、宏觀經(jīng)濟學宏觀經(jīng)濟學一起成為各國高校經(jīng)濟類學生的核心課程。一起成為各國高校經(jīng)濟類學生的核心課程。1998年年7月，教育部高等學校經(jīng)濟學學科教學指導委月，教育部高等學校經(jīng)濟學學科教學指導委員會成立，在第一次會議上，討論并確定了高等學員會成立，在第一次會議上，討論并確定了高等學校經(jīng)濟學門類各專業(yè)的校經(jīng)濟學門類各專業(yè)的8門共同核心課程，其中

7、包括門共同核心課程，其中包括計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學。將將計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學首次列入經(jīng)濟類專業(yè)核心課程，首次列入經(jīng)濟類專業(yè)核心課程，是我國經(jīng)濟學學科教學走向現(xiàn)代化和科學化的重要是我國經(jīng)濟學學科教學走向現(xiàn)代化和科學化的重要標志，對我國經(jīng)濟學人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生了重要影響。標志，對我國經(jīng)濟學人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生了重要影響。課程深受學生歡迎課程深受學生歡迎以清華為例：被歷年畢業(yè)生（本、研）列為以清華為例：被歷年畢業(yè)生（本、研）列為“最受最受歡迎歡迎”的課程的課程高校調(diào)查：被重點大學經(jīng)濟類學生列為高校調(diào)查：被重點大學經(jīng)濟類學生列為“最重要最重要”的課程的課程人才深受社會歡迎人才深受社會歡迎應用研究廣泛開展應用研

8、究廣泛開展以以經(jīng)濟研究經(jīng)濟研究發(fā)文數(shù)量對比為例發(fā)文數(shù)量對比為例1984198420062006年年31433143篇論文的統(tǒng)篇論文的統(tǒng)計分析計分析應用研究廣泛開展應用研究廣泛開展以以經(jīng)濟研究經(jīng)濟研究發(fā)文數(shù)量對比為例發(fā)文數(shù)量對比為例應用領域廣闊應用領域廣闊以以經(jīng)濟研究經(jīng)濟研究發(fā)文為例發(fā)文為例為什么？為什么？科學研究科學研究 觀察（偶然、個別、特殊）觀察（偶然、個別、特殊）假設（理論、模型）假設（理論、模型）檢驗（實驗、預測、回歸）檢驗（實驗、預測、回歸）發(fā)現(xiàn)（必然、一般、普遍）發(fā)現(xiàn)（必然、一般、普遍）計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學為什么？為什么？方法論方法論實證方法實證方法經(jīng)驗方法經(jīng)驗

9、方法回歸方法回歸方法“實事求是實事求是”二、計量經(jīng)濟學模型二、計量經(jīng)濟學模型 模型模型物理模型物理模型幾何模型幾何模型數(shù)學模型數(shù)學模型模擬模型模擬模型數(shù)學模型數(shù)學模型經(jīng)濟數(shù)學模型經(jīng)濟數(shù)學模型經(jīng)濟數(shù)學模型經(jīng)濟數(shù)學模型理論模型理論模型經(jīng)驗模型經(jīng)驗模型經(jīng)驗模型經(jīng)驗模型計量經(jīng)濟學模型計量經(jīng)濟學模型投入產(chǎn)出分析模型投入產(chǎn)出分析模型經(jīng)濟控制論模型經(jīng)濟控制論模型計量經(jīng)濟學模型計量經(jīng)濟學模型(Econometric Model)截面數(shù)據(jù)模型截面數(shù)據(jù)模型(Cross Sectional Data Model)時間序列數(shù)據(jù)模型時間序列數(shù)據(jù)模型(Time Series Data Model)綜合截面和時序數(shù)據(jù)模型綜

10、合截面和時序數(shù)據(jù)模型(Panel Data Model)計量經(jīng)濟學模型在經(jīng)濟分析中的地位計量經(jīng)濟學模型在經(jīng)濟分析中的地位經(jīng)濟理論分析（行為分析）經(jīng)濟理論分析（行為分析）數(shù)理分析數(shù)理分析 數(shù)量分數(shù)量分析（主要是計量經(jīng)濟分析）析（主要是計量經(jīng)濟分析）三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系三、計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系 各種分類各種分類 廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學 初、中、高級計量經(jīng)濟學初、中、高級計量經(jīng)濟學 理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學 微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計

11、量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟學狹義計量經(jīng)濟學，也就是我們通常所說的計量，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學上主要應用回歸分析方法。在數(shù)學上主要應用回歸分析方法。本課程本課程中的計量經(jīng)濟學模型，

12、就是狹義計量經(jīng)中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。初、中、高級計量經(jīng)濟學初、中、高級計量經(jīng)濟學初級初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎知識和經(jīng)以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內(nèi)容；法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內(nèi)容；高級高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量

13、經(jīng)濟學模型理論、方法與應用為主要內(nèi)容。方法與應用為主要內(nèi)容。本課程本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內(nèi)定位于中級水平上，適當引入高級的內(nèi)容。容。理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法

14、與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數(shù)學知識。應用了廣泛的數(shù)學知識。應用計量經(jīng)濟學應用計量經(jīng)濟學則以建立與應用計量經(jīng)濟學模則以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟型為主要內(nèi)容，強調(diào)應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎，側(cè)重于建立與應用模型過程中實統(tǒng)計學基礎，側(cè)重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。際問題的處理。本課程本課程是二者的結(jié)合。是二者的結(jié)合。經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（經(jīng)典計量經(jīng)濟學（Classical Econometrics）一一般指般指2

15、0世紀世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經(jīng)濟學。經(jīng)濟學。R.FrishR.Frish創(chuàng)立創(chuàng)立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率論基礎建立了它的概率論基礎 L.R.KleinL.R.Klein成為其理論與應用的集大成者成為其理論與應用的集大成者經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型包括包括:單方程模型單方程模型(Single Equation Model)聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型(Simultaneous Equations Model)以線性模型為主要形式以線性模型為主要形式經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型設定理論經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型設定理論可以概括為：可以概

16、括為：依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟理論或者已經(jīng)提出的對經(jīng)依據(jù)某種已經(jīng)存在的經(jīng)濟理論或者已經(jīng)提出的對經(jīng)濟行為規(guī)律的某種解釋設定模型的總體結(jié)構(gòu)和個體濟行為規(guī)律的某種解釋設定模型的總體結(jié)構(gòu)和個體結(jié)構(gòu)，即模型是建立在已有的經(jīng)濟理論和經(jīng)濟行為結(jié)構(gòu)，即模型是建立在已有的經(jīng)濟理論和經(jīng)濟行為規(guī)律假設的基礎之上的；規(guī)律假設的基礎之上的；引進概率論思想作為模型研究的方法論基礎，選擇引進概率論思想作為模型研究的方法論基礎，選擇隨機聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式；隨機聯(lián)立線性方程組作為模型的一般形式；模型的識別、參數(shù)的估計、模型的檢驗是主要的技模型的識別、參數(shù)的估計、模型的檢驗是主要的技術(shù)問題；術(shù)問題；以模型對樣本數(shù)據(jù)的

17、擬合優(yōu)度作為檢驗模型的主要以模型對樣本數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度作為檢驗模型的主要標準。標準。對經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的批判對經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的批判LucasLucas批判批判Lucas(1976)Lucas(1976)、Sarget(1976)Sarget(1976)、Sims(1980)Sims(1980)Lucas(1976):Lucas(1976):使用計量經(jīng)濟模型預測未來經(jīng)濟政策使用計量經(jīng)濟模型預測未來經(jīng)濟政策的變化所產(chǎn)生的效用是不可信的。其實質(zhì)是提出了的變化所產(chǎn)生的效用是不可信的。其實質(zhì)是提出了結(jié)構(gòu)模型模型參數(shù)是否隨時間變化的問題。結(jié)構(gòu)模型模型參數(shù)是否隨時間變化的問題。Sarget(1976)S

18、arget(1976)：以貨幣政策為例，重新解析了：以貨幣政策為例，重新解析了LucasLucas批判。結(jié)構(gòu)模型對于評價政策似乎是無能為力的。批判。結(jié)構(gòu)模型對于評價政策似乎是無能為力的。Sims(1980)Sims(1980)：為使結(jié)構(gòu)方程可以識別而施加了許多：為使結(jié)構(gòu)方程可以識別而施加了許多約束，這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸約束，這些約束是不可信的。建議采用向量自回歸（VARVAR）模型而避免結(jié)構(gòu)約束問題。）模型而避免結(jié)構(gòu)約束問題。關(guān)于模型設定：經(jīng)濟學理論不足以指導如何設定模關(guān)于模型設定：經(jīng)濟學理論不足以指導如何設定模型，以及保證模型設定的正確性。型，以及保證模型設定的正確性。對經(jīng)

19、典計量經(jīng)濟學模型的批判的背景對經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型的批判的背景2020世紀世紀7070年代的世界經(jīng)濟年代的世界經(jīng)濟滯漲滯漲石油危機石油危機利率自由化利率自由化管理浮動匯率管理浮動匯率關(guān)于宏觀經(jīng)濟政策有效性的爭論關(guān)于宏觀經(jīng)濟政策有效性的爭論以弗里德曼為代表貨幣主義的固定規(guī)則以弗里德曼為代表貨幣主義的固定規(guī)則以盧卡斯、薩金特、華萊士等為代表新古典宏觀經(jīng)濟學第以盧卡斯、薩金特、華萊士等為代表新古典宏觀經(jīng)濟學第一代的貨幣政策無效一代的貨幣政策無效以基德蘭德、普利斯科特等為代表新古典宏觀經(jīng)濟學第二以基德蘭德、普利斯科特等為代表新古典宏觀經(jīng)濟學第二代的財政政策無效代的財政政策無效新凱恩斯主義的貨幣政策連續(xù)性

20、新凱恩斯主義的貨幣政策連續(xù)性非經(jīng)典計量經(jīng)濟學非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指一般指20世紀世紀70年代末以來年代末以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也稱為稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：主要包括：微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學(Microeconometrics)非參數(shù)計量經(jīng)濟學非參數(shù)計量經(jīng)濟學(Nonparametric Econometrics)時間序列計量經(jīng)濟學時間序列計量經(jīng)濟學(Time-Series Econometrics )Panel Data Econometrics動態(tài)計量經(jīng)濟學動態(tài)計量經(jīng)濟學(D

21、ynamic Econometrics)本課程本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，適當引入一些以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論方法。簡單的、應用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論方法。理由：理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的基礎；法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的基礎；另一方面，從應用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型仍另一方面，從應用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經(jīng)濟學模型。然是目前應用最為普遍的計量經(jīng)濟學模型。經(jīng)濟研究1984-2004年發(fā)表的計量經(jīng)濟學應用研究論文中，

22、經(jīng)典單方程模型占64%AER 1984-2004年發(fā)表的計量經(jīng)濟學應用研究論文中，經(jīng)典單方程模型占80%微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學 于于20002000年諾貝爾經(jīng)濟學獎公年諾貝爾經(jīng)濟學獎公報中正式提出。報中正式提出。集中于集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”?！霸牧鲜俏⒂^數(shù)據(jù)原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和和penal數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麥克法登）和麥克法登（D.McFaddan）作出原創(chuàng)性貢獻。作出原創(chuàng)性貢獻。內(nèi)容主要包括

23、內(nèi)容主要包括penalpenal數(shù)據(jù)模型的理論方法、離散選數(shù)據(jù)模型的理論方法、離散選擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。擇模型的理論方法、選擇性樣本模型的理論方法。宏觀計量經(jīng)濟學宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主要名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理論方法，：利用計量經(jīng)濟學理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預測。預測。現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向：單位根檢驗、的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)

24、計量經(jīng)濟學。協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科四、計量經(jīng)濟學是一門經(jīng)濟學科從計量經(jīng)濟學的定義看從計量經(jīng)濟學的定義看 從計量經(jīng)濟學在西方國家經(jīng)濟學科中的地位看從計量經(jīng)濟學在西方國家經(jīng)濟學科中的地位看 從計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的區(qū)別看從計量經(jīng)濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的區(qū)別看 從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的全過程看從建立與應用計量經(jīng)濟學模型的全過程看 從諾貝爾經(jīng)濟學獎看從諾貝爾經(jīng)濟學獎看 諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學諾貝爾經(jīng)濟學獎與計量經(jīng)濟學61位位獲獲獎獎者者中中10位位直直接接因因為為對對計計量量經(jīng)經(jīng)濟濟學學發(fā)發(fā)展展的貢獻而獲獎的貢獻而獲獎 1969 R.Frish J.Tinberg

25、en 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.Engle C.W.J.Granger近近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied

26、dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USATh

27、e Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policiesLawrence R.Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for hav

28、ing made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability t

29、heory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway經(jīng)經(jīng)典典計計量量經(jīng)經(jīng)濟濟學學創(chuàng)立創(chuàng)立建立第建立第1個應用模型個應用模型建立概率論基礎建立概率論基礎發(fā)展數(shù)據(jù)基礎發(fā)展數(shù)據(jù)基礎發(fā)展應用模型發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型建立投入產(chǎn)出模型LeontiefThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfr

30、ed Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in

31、 Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration)Clive W.J.GrangerUKThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(AR

32、CH)Robert F.EngleUSA非非經(jīng)經(jīng)典典計計量量經(jīng)經(jīng)濟濟學學微觀計量：微觀計量：選擇性樣本模型選擇性樣本模型微觀計量：微觀計量：離散選擇模型離散選擇模型時間序列：時間序列：協(xié)整理論協(xié)整理論現(xiàn)代宏觀計量現(xiàn)代宏觀計量時間序列：時間序列：ARCH現(xiàn)代金融計量現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger1.2 1.2 建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和建立計量經(jīng)濟學模型的步驟和要點要點 一、理論模型的設計一、理論模型的設計 二、樣本數(shù)據(jù)的收集樣本數(shù)據(jù)的收集 三、模型參數(shù)的估計模型參數(shù)的估計 四、模型的檢驗模型的檢驗 五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素計量經(jīng)濟學模型成功的三要素一、

33、理論模型的建立一、理論模型的建立建立理論模型包括建立理論模型包括4 4項任務：項任務：確定模型包含的變量確定模型包含的變量確定模型的數(shù)學形式確定模型的數(shù)學形式確定隨機擾動項的概率分布特性確定隨機擾動項的概率分布特性擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間Y Y為被解釋變量為被解釋變量(explained or dependent variable)X X為解釋變量為解釋變量(explanatory or independent variables)確定模型包含的變量確定模型包含的變量在確定了被解釋變量后，如何選擇和選擇哪些解釋在確定了被解釋變量后，如何選擇和選擇

34、哪些解釋變量？變量？依據(jù)經(jīng)濟學理論依據(jù)經(jīng)濟學理論理論導向。理論導向。經(jīng)濟學理論的經(jīng)濟學理論的“理性理性”、“最最優(yōu)優(yōu)”實際經(jīng)濟活動的非理實際經(jīng)濟活動的非理性、非最優(yōu)性、非最優(yōu)。經(jīng)濟經(jīng)濟學理學理論論強強調(diào)調(diào)“簡單簡單”計量經(jīng)濟學模型計量經(jīng)濟學模型強強調(diào)調(diào)“一般一般”。對對于同一個研究于同一個研究對對象，不同的研究者依據(jù)不同的先象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗驗理理論論，就會就會設設定不同的模型。定不同的模型。模型具有模型具有結(jié)結(jié)構(gòu)關(guān)系不構(gòu)關(guān)系不變變性。性。破壞了模型隨機破壞了模型隨機擾動項擾動項的的“源生性源生性”。在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應用協(xié)整檢驗、在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應用協(xié)整檢驗、Gra

35、ngerGranger因果統(tǒng)計檢驗等方法因果統(tǒng)計檢驗等方法數(shù)據(jù)導向。數(shù)據(jù)導向。例如，消費總額和例如，消費總額和GDPGDP之間的協(xié)整分析，金融深化與經(jīng)濟之間的協(xié)整分析，金融深化與經(jīng)濟發(fā)展之間的因果關(guān)系。發(fā)展之間的因果關(guān)系。經(jīng)濟關(guān)系與數(shù)據(jù)關(guān)系的不對稱性：數(shù)據(jù)關(guān)系只是經(jīng)濟關(guān)系經(jīng)濟關(guān)系與數(shù)據(jù)關(guān)系的不對稱性：數(shù)據(jù)關(guān)系只是經(jīng)濟關(guān)系的必要條件，不是充分條件。的必要條件，不是充分條件。分析經(jīng)濟活動中的動力學關(guān)系分析經(jīng)濟活動中的動力學關(guān)系關(guān)系論導向。關(guān)系論導向。從關(guān)系從關(guān)系論論的角度看，主體的任何行的角度看，主體的任何行為為，都，都應應在主體和其身在主體和其身處處的的環(huán)環(huán)境之境之間尋間尋找原因。找原因。經(jīng)濟經(jīng)

36、濟主體與其身主體與其身處處的的環(huán)環(huán)境之境之間間的的動動力學力學過過程，是真正的數(shù)程，是真正的數(shù)據(jù)生成據(jù)生成過過程。程。不遺漏顯著的變量。不遺漏顯著的變量。從從“一般一般”開始，逐漸剔除不顯著變量；開始，逐漸剔除不顯著變量；從從“簡單簡單”開始，逐漸引入其它變量。開始，逐漸引入其它變量。前者思路正確，后者容易遺漏顯著的變量。前者思路正確，后者容易遺漏顯著的變量?？紤]數(shù)據(jù)的可得性?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別?？紤]入選變量之間的關(guān)系?？紤]入選變量之間的關(guān)系。要求變量間互相獨立。要求變量間互相獨立。確定模型的數(shù)學形式確定模型的數(shù)學形式 利用經(jīng)濟學和

37、數(shù)理經(jīng)濟學的成果利用經(jīng)濟學和數(shù)理經(jīng)濟學的成果 根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖 選擇可能的形式試模擬選擇可能的形式試模擬 擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間 符號、大小、符號、大小、關(guān)系關(guān)系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食品價格食品價格)+ln(其它商品價格其它商品價格)+其中其中、的符號、大小、的符號、大小、關(guān)系關(guān)系以下的討論僅以以下的討論僅以經(jīng)典多元線性回歸模型經(jīng)典多元線性回歸模型(Classical Multiple Linear Regression Model)為對象

38、：為對象：二、樣本數(shù)據(jù)的收集二、樣本數(shù)據(jù)的收集 幾類常用的樣本數(shù)據(jù)幾類常用的樣本數(shù)據(jù)Cross-sectional DataTime-series DataPanel DataCross-sectional DataStochastic Sampling Data經(jīng)典計量模型理論以該類數(shù)據(jù)為基礎經(jīng)典計量模型理論以該類數(shù)據(jù)為基礎Limited Sampling DataSelective Sampling DataTruncation DataCensored DataDuration Data Discrete DataDiscrete Choice DataCount Data對于這些類對于

39、這些類型的數(shù)據(jù)，型的數(shù)據(jù)，經(jīng)典模型不經(jīng)典模型不再適用。導再適用。導致微觀計量致微觀計量經(jīng)濟學模型經(jīng)濟學模型方法的發(fā)展。方法的發(fā)展。Time-series DataStationary Time Series適合于經(jīng)典計量模型適合于經(jīng)典計量模型Nonstationary Time Series實際的時間序列往往是非平穩(wěn)的。實際的時間序列往往是非平穩(wěn)的。不進行平穩(wěn)性檢驗而采用經(jīng)典模型是主要的不進行平穩(wěn)性檢驗而采用經(jīng)典模型是主要的錯誤類型。錯誤類型。導致現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟學的發(fā)展導致現(xiàn)代時間序列計量經(jīng)濟學的發(fā)展Panel Data只有在特殊情況下適合采用經(jīng)典計量模型。只有在特殊情況下適合采用經(jīng)典計

40、量模型。不經(jīng)過檢驗而濫用經(jīng)典模型是主要的錯誤類型不經(jīng)過檢驗而濫用經(jīng)典模型是主要的錯誤類型之一。之一。形成了獨立的計量經(jīng)濟學分支。形成了獨立的計量經(jīng)濟學分支。數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)質(zhì)量 完整性完整性 準確性準確性 可比性可比性 一致性一致性三、模型參數(shù)的估計三、模型參數(shù)的估計 各種模型參數(shù)估計方法各種模型參數(shù)估計方法LS,Least Squares EstimationOLS,GLS,2SLS,3SLSNLSML,Maximum Likelihood EstimationML,LIML,FILMMM,Method of MomentsIV,GMM 如何選擇模型參數(shù)估計方法如何選擇模型參數(shù)估計方法需要對模型

41、進行識別和檢驗，然后確定估計方法需要對模型進行識別和檢驗，然后確定估計方法 關(guān)于應用軟件的使用關(guān)于應用軟件的使用課堂教學結(jié)合課堂教學結(jié)合Eviews能夠熟練使用一種能夠熟練使用一種四、模型的檢驗四、模型的檢驗 經(jīng)濟意義檢驗經(jīng)濟意義檢驗 根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系，對參數(shù)估計結(jié)根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系，對參數(shù)估計結(jié)果的可靠性進行判斷。例如：果的可靠性進行判斷。例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品價格食品價格)+0.8ln(其它商品價格其它商品價格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(

42、食品價格食品價格)+0.8ln(其它商品價格其它商品價格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食品價格食品價格)+0.8ln(其它商品價格其它商品價格)錯！錯！為什么為什么？統(tǒng)計檢驗統(tǒng)計檢驗由數(shù)理統(tǒng)計理論決定。包括：由數(shù)理統(tǒng)計理論決定。包括：擬合優(yōu)度檢驗擬合優(yōu)度檢驗(Coefficient of Determination)總體顯著性檢驗總體顯著性檢驗(Overall Significance of Regression)變量顯著性檢驗變量顯著性檢驗(Significance of Variables)計量經(jīng)濟學檢驗計量經(jīng)濟學檢驗由計量經(jīng)濟學

43、理論決定。包括：由計量經(jīng)濟學理論決定。包括：異方差性檢驗異方差性檢驗(Heteroskedasticity)序列相關(guān)性檢驗序列相關(guān)性檢驗(Serial Correlation)共線性檢驗共線性檢驗(Multi-collinearity)模型預測檢驗模型預測檢驗 由模型的應用要求決定。包括：由模型的應用要求決定。包括：穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計穩(wěn)定性檢驗：擴大樣本重新估計 預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測預測性能檢驗：對樣本外一點進行實際預測五、計量經(jīng)濟學模型成功的三要素計量經(jīng)濟學模型成功的三要素 理論理論數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)方法方法1.3 1.3 計量經(jīng)濟學模型的應用計量經(jīng)濟學模型的應用 一、結(jié)構(gòu)

44、分析一、結(jié)構(gòu)分析二、經(jīng)濟預測二、經(jīng)濟預測三、政策評價三、政策評價四、理論檢驗與發(fā)展四、理論檢驗與發(fā)展一、結(jié)構(gòu)分析一、結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟學中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間經(jīng)濟學中的結(jié)構(gòu)分析是對經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間相互關(guān)系的研究。相互關(guān)系的研究。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。分析與比較靜力分析。計量經(jīng)濟學模型的功能是揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中變量計量經(jīng)濟學模型的功能是揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中變量之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)之間的相互關(guān)系，即通過模型得到彈性、乘數(shù)等。等。前提是模型設定和統(tǒng)計推斷都是正確的。前提是模型設定和統(tǒng)計推斷都是正確的。二、

45、經(jīng)濟預測二、經(jīng)濟預測計量經(jīng)濟學模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學模型，是從計量經(jīng)濟學模型作為一類經(jīng)濟數(shù)學模型，是從用于經(jīng)濟預測，特別是短期預測而發(fā)展起來的。用于經(jīng)濟預測，特別是短期預測而發(fā)展起來的。計量經(jīng)濟學模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的計量經(jīng)濟學模型是以模擬歷史、從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律為主要技術(shù)手段。對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程，對于缺乏規(guī)范行對于非穩(wěn)定發(fā)展的經(jīng)濟過程，對于缺乏規(guī)范行為理論的經(jīng)濟活動，計量經(jīng)濟學模型預測功能為理論的經(jīng)濟活動，計量經(jīng)濟學模型預測功能失效。失效。模型理論方法的發(fā)展以適應預測的需要。模型理論方法的發(fā)展以適應預測的需要。經(jīng)濟預測不應該成

46、為計量經(jīng)濟學模型的主要應經(jīng)濟預測不應該成為計量經(jīng)濟學模型的主要應用領域。用領域。三、政策評價三、政策評價經(jīng)濟政策不能實驗，計量經(jīng)濟學模型的經(jīng)濟政策不能實驗，計量經(jīng)濟學模型的“經(jīng)濟經(jīng)濟政策實驗室政策實驗室”的功能所能夠產(chǎn)生的效用是巨大的功能所能夠產(chǎn)生的效用是巨大的。的。只要求只要求“相對性相對性”結(jié)果，模型系統(tǒng)性偏差并不結(jié)果，模型系統(tǒng)性偏差并不出現(xiàn)在比較的結(jié)果中。出現(xiàn)在比較的結(jié)果中。政策評價應該成為計量經(jīng)濟學模型的主要應用政策評價應該成為計量經(jīng)濟學模型的主要應用領域。領域。四、理論檢驗與發(fā)展四、理論檢驗與發(fā)展實踐是檢驗真理的唯一標準。實踐是檢驗真理的唯一標準。任何經(jīng)濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，任何經(jīng)濟學理論，只有當它成功地解釋了過去，才能為人們所接受。才能為人們所接受。計量經(jīng)濟學模型提供了一種檢驗經(jīng)濟理論的好計量經(jīng)濟學模型提供了一種檢驗經(jīng)濟理論的好方法。方法。對理論假設的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。對理論假設的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論。正確理解正確理解“證偽證偽”和和“證實證實”的不對稱性。的不對稱性。從從經(jīng)濟研究經(jīng)濟研究發(fā)文看計量經(jīng)濟學模型方法的發(fā)文看計量經(jīng)濟學模型方法的應用：結(jié)構(gòu)分析是其最主要的功能應用：結(jié)構(gòu)分析是其最主要的功能