期貨交易工作計劃范本.doc

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工作計劃：________ 期貨交易工作計劃范本 單位：______________________ 部門：______________________ 日期：______年_____月_____日 第 1 頁 共 6 頁 期貨交易工作計劃范本 1、農(nóng)產(chǎn)品板塊——豆粕 1.1投資依據(jù)：南美豐產(chǎn)壓力一直壓制豆類價格，豆粕于高點(3098)最低跌至價位2683，經(jīng)過漫長的區(qū)間震蕩行情，南美豐產(chǎn)壓力基本消化，市場只是靜待最終定音，介時利空落地有助于行情走出震蕩區(qū)間;國內(nèi)豬糧比價接近政策警戒線水平，后市有望出現(xiàn)政策利好支撐;隨著時間的推移，北半球(中國和美國)大豆進入種植階段，介時市場對種植面積、天氣炒作題材會逐步呈現(xiàn);09大豆因受國儲政策支撐，到時交割成本高于4000元/噸，后市也有望補漲推動豆粕期價。 1.2投資方向：做多 1.3總投入保證金不超過總資金的15%即15萬元1.4建倉策略 1.4.1圍繞震蕩區(qū)間2740——2880采取分批建倉策略 1.4.2試探性建倉點位2820，建倉10手 1.4.3主建倉點位2800，建倉30手 1.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機動建倉10手 1.4.4總持倉成本控制2800左右1.5目標價位：3000 止損價位：2740 1.6預(yù)計盈利:8—12萬 預(yù)計虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計盈虧比:4:1 2、軟商品——白糖 2.1投資依據(jù)：盡管糖的基本面略微偏多，但是糖價的大幅上漲已經(jīng)在很大程度上透支了基本面利好，國儲拋糖也在很大程度上彌補了缺口?，F(xiàn)在現(xiàn)貨市場價格虛高，交投清淡，再加上4月份左右09/10榨季就將結(jié)束，隨著09/10榨季的產(chǎn)量逐步落幕，對產(chǎn)量的炒作也逐步淡化。而第二季度是白糖傳統(tǒng)的需求淡季，隨著新糖陸續(xù)上市，白糖供給將有大幅上升。同時隨著流動性的收緊和加息預(yù)期的升溫，現(xiàn)貨商囤積的現(xiàn)貨的資金成本上升，為了實現(xiàn)資金回籠必然在市場上傾價拋糖，從而對現(xiàn)貨價格產(chǎn)生很大的壓力。 2.2投資方向：做空 2.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右 2.4建倉策略 2.4.1試探性建倉點位5200，建倉5手 2.4.2主建倉點位5300，建倉10手 2.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機動建倉5手 2.4.4總持倉成本控制5280左右 2.5目標價位：4900 止損價位：5400 2.6預(yù)計盈利:6—9萬 預(yù)計虧損：3萬以內(nèi) 預(yù)計盈虧比:3.5：1 3、黑金屬——螺紋鋼 3.1投資依據(jù)：國家大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)投資依然會對鋼材產(chǎn)生強大的需求。隨著鋼材消費旺季逐步到來，鋼材庫存也逐步下降，強大的需求對鋼價形成了強有力的支撐。更重要的是由于鐵礦石長協(xié)談判很可能毫無進展，鐵礦石價格預(yù)計將大幅上漲使鋼企的利潤受到嚴重擠壓，鋼企上調(diào)出廠價以轉(zhuǎn)嫁危機的可能性非常大，這勢必在很大程度上推升鋼材價格。宏觀面上控制通貨膨脹水平，將使鋼企的資金成本上升，同時迫使現(xiàn)貨商拋售鋼材庫存，而對鋼材價格會產(chǎn)生打壓使，使其上升空間相對收窄。 3.2投資方向：做多 3.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右 3.4建倉策略 3.4.1試探性建倉點位4730，建倉5手 3.4.2主建倉點位5700，建倉10手 3.4.3預(yù)防突發(fā)事件，機動建倉5手 3.4.4總持倉成本控制4700左右 3.5目標價位：4950 止損價位：4650 3.6預(yù)計盈利:4—6萬 預(yù)計虧損：1萬左右 預(yù)計盈虧比:5：1 4、備選品種——滬銅 4.1投資依據(jù)：銅價在一月份短暫急跌后又快速拉升，現(xiàn)階段一直在6萬一線橫盤震蕩。由于5、6月份是銅的需求旺季，預(yù)計需求的上升將進一步緩解庫存的壓力，并對銅價形成有效支撐，所以我們預(yù)計XX年第二季度滬銅走勢會呈現(xiàn)出在6萬一線區(qū)間震蕩偏強的格局。但由于加息預(yù)期升溫和歐美經(jīng)濟依舊撲朔迷離，銅價依然有下行的可能，原因有四： 第一、現(xiàn)階段銅價的泡沫過大，xx年銅的上漲主要是由于流動性過剩和中國過量進口(包括國儲銅大量進口)導(dǎo)致的，現(xiàn)階段催生銅價上漲的兩大因素均已風光不再。第二、全球銅產(chǎn)量和產(chǎn)能持續(xù)過剩，銅庫存處于歷史高位，現(xiàn)貨市場需求不旺. 第三、xx年中國面臨的通脹壓力很大，隨著央行收緊流動性，銅的泡沫會被逐步擠出。 第四、歐美等發(fā)達國家均存在龐大的財政赤字和公共債務(wù)，全球經(jīng)濟尚處于觸底反彈階段，復(fù)蘇前景依舊撲朔迷離。 4.2投資方向：試探性做空 4.3總投入保證金總資金的10%即10萬元左右 4.4建倉策略 4.4.1試探性建倉點位63000，建倉1手 4.4.2主建倉點位60000，建倉2手手 4.4.3總持倉成本61000 4.5目標價位：5XX 止損價位：64000 4.6預(yù)計盈利:10—16萬 預(yù)計虧損：4萬左右 預(yù)計盈虧比:3：1 三.操作說明和賬戶資金管理 實際操作中，根據(jù)計劃完成各目標品種的初始倉位布局，隨后根據(jù)具體品種行情發(fā)展情況做倉位調(diào)整，綜合持倉比例不超過總權(quán)益的50%。同時，后期計劃內(nèi)容視行情具體演變，會相應(yīng)做出跟進或部分調(diào)整。另外，持倉過程中賬戶動態(tài)權(quán)益風險額度控制在20%以內(nèi)，18%為風險預(yù)警，達到20%投資者有權(quán)提出全部清倉并停止交易。 第 5 頁 共 6 頁 工作計劃 本文至此結(jié)束，感謝您的瀏覽! （資料僅供參考） 下載修改即可使用 第 6 頁 共 6 頁