2018年初級銀行從業(yè)資格考試 風(fēng)險管理 模擬試題23

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2018年初級銀行從業(yè)資格考試 風(fēng)險管理 模擬試題2 3 一、單項選擇題（共80小題，每小題0.5分。下列選項中只有一項最符合題目要求。不選、錯選均不得分。） 第1題：下列關(guān)于區(qū)域風(fēng)險限額管理的說法中，正確的是（）。 A.我國區(qū)域風(fēng)險限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額 B.國外銀行一般會對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額 C.在我國，區(qū)域限額管理和國家限額管理基本一致 D.我國現(xiàn)階段實施區(qū)域限額管理是有必要的 參考答案：D 參考解析： 我國區(qū)域風(fēng)險限額一般是作為指導(dǎo)性的彈性限額，但遇到某些情況，區(qū)域風(fēng)險限額會被嚴格地、剛性地加以控制，故A項說法不正確。國外銀行一般不對某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額，一般只是對較大的跨國區(qū)域進行區(qū)域風(fēng)險限額，故B項說法不正確。區(qū)域風(fēng)險限額管理和國家風(fēng)險限額管理是有所區(qū)別的，故C項說法不正確。我國由于幅員遼闊、各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距較大，現(xiàn)階段進行區(qū)域風(fēng)險限額管理是有必要的，故D項說法正確。 第2題：“暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款”屬于法人信貸業(yè)務(wù)（）環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險。 A.評級授信 B.貸前調(diào)查 C.信貸審批 D.信貸審查 參考答案：C 參考解析： 法人信貸業(yè)務(wù)信貸審批環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險有：超權(quán)或變相越權(quán)放款，向國家明令禁止的行業(yè)、企業(yè)審批發(fā)放信用貸款；授意或支持調(diào)查、審查部門撰寫虛假調(diào)查、審查報告；暗示或明示貸審會審議通過不符合貸款條件的貸款等。 第3題：（）估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上。 A.可用穩(wěn)定資金 B.不可用穩(wěn)定資金 C.所需穩(wěn)定資金 D.全部穩(wěn)定資金 參考答案：A 參考解析： 可用穩(wěn)定資金估算銀行持續(xù)處于壓力狀態(tài)下，仍然有穩(wěn)定的資金來源使銀行持續(xù)經(jīng)營和生存1年以上。 二、多項選擇題（共20小題，每小題2分。下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求。多選、少選、錯選均不得分。） 第81題：流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作包括（）。 A.流動性風(fēng)險限額監(jiān)測 B.流動性風(fēng)險計算 C.流動性風(fēng)險預(yù)警與報告 D.流動性風(fēng)險控制 E.流動性風(fēng)險反饋 參考答案：A,C,D 參考解析： 流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制的主要工作包括流動性風(fēng)險限額監(jiān)測、流動性風(fēng)險預(yù)警與報告和流動性風(fēng)險控制三方面。 第82題：銀行業(yè)金融機構(gòu)市場約束的參與方包括（）。 A.監(jiān)督部門 B.公眾存款 C.股東 D.債權(quán)人 E.債務(wù)人 參考答案：A,B,C,D 參考解析： 銀行業(yè)金融機構(gòu)市場約束的參與方主要包括監(jiān)管部門、公眾存款人、股東、其他債權(quán)人、外部中介機構(gòu)及其他參與方。 第83題：商業(yè)銀行貸款最低定價的決定因素有（）。 A.資金成本 B.經(jīng)營成本 C.風(fēng)險成本 D.監(jiān)管成本 E.資本成本 參考答案：A,B,C,E 參考解析： 商業(yè)銀行貸款最低定價一般由資金成本、經(jīng)營成本、風(fēng)險成本、資本成本四個因素決定。 三、判斷題（本大題共20小題，每小題1分。共20分。請判斷以下各小題的正誤。正確的選A，錯誤的選B） 第101題：巴塞爾委員會先后于1999年、2008年、2010年、2015年四次修訂關(guān)于銀行公司治理的指導(dǎo)原則。（） A.正確 B.錯誤 參考答案： 參考解析： 巴塞爾委員會先后于1999年、2006年、2010年、2015年四次修訂關(guān)于銀行公司治理的指導(dǎo)原則。 第102題：在業(yè)務(wù)外包管理活動中，高級管理層負責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度。（） A.正確 B.錯誤 參考答案： 參考解析： 外包管理團隊負責(zé)執(zhí)行外包風(fēng)險管理的政策、操作流程和內(nèi)控制度。 第103題：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場風(fēng)險模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時。（） A.正確 B.錯誤 參考答案：√ 參考解析： 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場風(fēng)險模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時。一、單項選擇題（共80小題，每小題0.5分。下列選項中只有一項最符合題目要求。不選、錯選均不得分。） 第1題：下列關(guān)于資產(chǎn)證券化的說法中，錯誤的是（）。 A.從資產(chǎn)質(zhì)量看，可分為不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券化 B.從貸款的形成階段看，可分為存量貸款證券化和增量貸款證券化 C.從貸款的會計核算方式看，可分為表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化 D.證券資產(chǎn)證券化即實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換 參考答案：D 參考解析： 實體資產(chǎn)證券化是指實體資產(chǎn)向證券資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換。 第2題：在風(fēng)險偏好指標(biāo)選取中，（）是指指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險。 A.全面性 B.重要性 C.及時性 D.合規(guī)性 參考答案：A 參考解析： 風(fēng)險偏好指標(biāo)選取的全面性是指指標(biāo)設(shè)置要反映銀行主要利益相關(guān)者的期望，并覆蓋銀行經(jīng)營中面臨的主要風(fēng)險。 第3題：20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入（）。 A.全面風(fēng)險管理模式階段 B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 C.負債風(fēng)險管理模式階段 D.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段 參考答案：A 參考解析： 20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入了全面風(fēng)險管理模式階段。 二、多項選擇題（共20小題，每小題2分。下列選項中有兩項或兩項以上符合題目的要求。多選、少選、錯選均不得分。） 第81題：2013年1月，巴塞爾委員會發(fā)布了《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》，要求風(fēng)險報告要具有（），并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。 A.及時性 B.準(zhǔn)確性 C.綜合性 D.清晰度 E.可用性 參考答案：B,C,D,E 參考解析： 2013年1月，巴塞爾委員會發(fā)布了《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》，要求風(fēng)險報告要具有準(zhǔn)確性、綜合性、清晰度和可用性，并滿足報告頻率和分發(fā)的要求。 第82題：下列關(guān)于合同期限錯配表的說法中，正確的有（）。 A.包含縱向和橫向結(jié)構(gòu) B.縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負債項目 C.橫向結(jié)構(gòu)是不同的時間段 D.橫向結(jié)構(gòu)是相同的時間段 E.每個單元格表示某項產(chǎn)品在該時段上的到期金額 參考答案：A,B,C,E 參考解析： 合同期限錯配表的縱向結(jié)構(gòu)是所有資產(chǎn)負債項目，橫向結(jié)構(gòu)是不同的時間段。故D項錯誤。 第83題：自評工作要堅持的原則有（）。 A.全面性原則 B.及時性原則 C.客觀性原則 D.公平性原則 E.公開性原則 參考答案：A,B,C 參考解析： 自評工作要堅持下列原則：（1）全面性。（2）及時性。（3）客觀性。（4）前瞻性。（5）重要性。 三、判斷題（本大題共20小題，每小題1分。共20分。請判斷以下各小題的正誤。正確的選A，錯誤的選B） 第101題：流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要。（） A.正確 B.錯誤 對錯 參考答案：√ 參考解析： 流動性比例可衡量銀行短期（1個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況，要求銀行至少持有相當(dāng)于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應(yīng)對可能的流動性需要。 第102題：商業(yè)銀行開展外包活動時可以口頭協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。（） A.正確 B.錯誤 對錯 參考答案： 參考解析： 商業(yè)銀行開展外包活動時應(yīng)當(dāng)簽訂書面合同或協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)。 第103題：存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對穩(wěn)定的負債支持流動性較弱資產(chǎn)擴張的能力。（） A.正確 B.錯誤 對錯 參考答案：√ 參考解析： 存貸比可以在一定程度上衡量銀行以相對穩(wěn)定的負債支持流動性較弱資產(chǎn)擴張的能力