操作風(fēng)險管理知識自測題.doc

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操作風(fēng)險管理知識自測題 一、單選題： 1.根據(jù)新協(xié)議和銀監(jiān)會指引，下列哪一項不符合對操作風(fēng)險的定義？ A.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風(fēng)險 B.包括法律風(fēng)險 C.包括聲譽(yù)風(fēng)險 D.不包括策略風(fēng)險 答案：C 2.根據(jù)銀監(jiān)會指引，以下不屬于風(fēng)險管理部門主要職責(zé)的是： A.擬定本行操作風(fēng)險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程 B.建立并組織實施操作風(fēng)險識別、評估、緩釋（包括內(nèi)部控制措施）和監(jiān)測方法以及全行的操作風(fēng)險報告程序 C.定期檢查并分析業(yè)務(wù)部門和其他部門操作風(fēng)險的管理情況 D.為操作風(fēng)險管理配備適當(dāng)?shù)馁Y源 答案：D 3.操作風(fēng)險管理和控制過程中涉及到銀行風(fēng)險管控的“四道防線”，具體指： A.經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)管理部門、法律合規(guī)部門、風(fēng)險管理委員會 B.經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)管理部門、風(fēng)險管理部門、法律合規(guī)部門 C.經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)管理部門、法律合規(guī)部門、內(nèi)部審計部門 D.經(jīng)營部門、業(yè)務(wù)管理部門、風(fēng)險管理部門、內(nèi)部審計部門 答案：D 4.下列選項中，不屬于銀行操作風(fēng)險損失的是： A.因內(nèi)部操作失誤，業(yè)務(wù)人員丟失客戶資料造成損失 B.因黑客攻擊導(dǎo)致銀行系統(tǒng)癱瘓，造成損失 C.因貸款客戶違約導(dǎo)致銀行損失 D.因大規(guī)模停電使銀行不能營業(yè)所造成的損失 答案：C 5.在新協(xié)議規(guī)定的操作風(fēng)險的計量方法中，a.基本指標(biāo)法b.標(biāo)準(zhǔn)法（含替代標(biāo)準(zhǔn)法）c.高級計量法，依照量化條件的復(fù)雜程度由易到難排列，正確的順序是： A.c/a/b B.c/b/a C.a/b/c D.a/c/b 答案：C 6.根據(jù)銀監(jiān)會指引，下列我國商業(yè)銀行一般不采用以下哪種操作風(fēng)險計量方法？ A.標(biāo)準(zhǔn)法 B.替代標(biāo)準(zhǔn)法 C.基本指標(biāo)法 D.高級計量法 答案：C 7.下列選項中，不屬于操作風(fēng)險管理流程重要環(huán)節(jié)的是： A.識別 B.評估 C.控制 D.審計 答案：D 8.“商業(yè)銀行識別和評估潛在操作風(fēng)險以及自身業(yè)務(wù)活動的控制措施、適當(dāng)程度及有效性的操作風(fēng)險管理工具?！薄枋龅氖且韵履囊环N操作風(fēng)險管理工具？ A.風(fēng)險與控制自我評估 B.損失數(shù)據(jù)收集 C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) D.行動計劃 答案：A 9. 如果把銀行的風(fēng)險暴露狀況比喻成人體的健康狀況，那么下列選項中，對損失數(shù)據(jù)收集（LDC）比喻最恰當(dāng)?shù)囊豁検牵? A.病史記錄 B.例行體檢 C.血壓監(jiān)測裝置 D.急救包 答案：A 10.根據(jù)損失事件類型的定義，內(nèi)外勾結(jié)盜取金庫存款應(yīng)屬于以下哪一類損失事件？ A.內(nèi)部欺詐 B.外部欺詐 C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動 D.以上皆非 答案：A 11.產(chǎn)品銷售時刻意隱匿產(chǎn)品風(fēng)險，客戶遭受損失后狀告銀行，導(dǎo)致銀行賠償客戶并支付法律訴訟的相關(guān)費用，上述事件屬于以下哪一類損失事件？ A.內(nèi)部欺詐 B.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件 C.執(zhí)行、交付或交割、及過程管理事件 D.以上皆非 答案：B 12.下列操作風(fēng)險事件影響類型中，一般不會對財務(wù)報表造成直接沖擊的是： A.支付賠償費用 B.聲譽(yù)影響 C.支付訴訟相關(guān)費用 D.支付罰款 答案：B 13.流程梳理工作屬于操作風(fēng)險管理流程中的 A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險評估 C.風(fēng)險控制與緩釋 D.風(fēng)險監(jiān)測 答案：A 14.對于不同頻率和嚴(yán)重度特點的操作風(fēng)險事件，以下哪一類事件適宜采用保險的方式進(jìn)行風(fēng)險緩釋？ A.低危低頻事件 B.低危高頻事件 C.高危低頻事件 D.低危低頻事件 答案：C 15.風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）中，對于固有風(fēng)險暴露和剩余風(fēng)險暴露的關(guān)系，以下理解不正確的一項是： A.固有風(fēng)險是假設(shè)不存在任何控制的情況下的風(fēng)險暴露 B.固有風(fēng)險的評分需要進(jìn)行主觀推斷，現(xiàn)實中的風(fēng)險暴露都是剩余風(fēng)險暴露 C.剩余風(fēng)險是目前的控制現(xiàn)狀下的風(fēng)險暴露 D.剩余風(fēng)險是所有控制均在理想狀況下的風(fēng)險暴露 答案：D 16.在RCSA中，某一個風(fēng)險事件的風(fēng)險暴露數(shù)值落在黃區(qū)，評分者注意到該事件的間接損失非常嚴(yán)重，下列選項中，最恰當(dāng)?shù)淖龇ㄊ牵? A.手工將落點調(diào)整到橙區(qū) B.無需進(jìn)行處理 C.調(diào)整風(fēng)險地圖界限 D.重新進(jìn)行該風(fēng)險事件的評分 答案：A 17.我行目前將損失事件發(fā)生的頻率和嚴(yán)重性分別劃分為幾個等級？ A. 9 15 B. 10 15 C. 9 16 D. 10 16 答案：D 18.下列那個控制措施一般不會降低風(fēng)險事件發(fā)生的頻率？ A.復(fù)核制度 B.保險制度 C.培訓(xùn)制度 D.權(quán)限管控 答案：B 19.根據(jù)新協(xié)議和銀監(jiān)會指引，商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法進(jìn)行操作風(fēng)險資本計量時，如某項業(yè)務(wù)無法劃入八大業(yè)務(wù)線，則其對應(yīng)的計算系數(shù)為 A. 0％ B.12％ C.15％ D.18％ 答案：D 20.根據(jù)新協(xié)議和銀監(jiān)會指引，商業(yè)銀行使用高級法計量操作風(fēng)險的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)至少應(yīng)符合： A.商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，必須使用5年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù) B.商業(yè)銀行應(yīng)具備至少5年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù) C.商業(yè)銀行應(yīng)具備至少3年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，必須使用3年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù) D.商業(yè)銀行應(yīng)具備至少3年觀測期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用1年期的內(nèi)部損失數(shù)據(jù) 答案：B 二、多選題 1.在執(zhí)行RCSA的過程中，需要對控制落實度進(jìn)行評分的機(jī)構(gòu)有： A.政策制定部門 B.總行業(yè)務(wù)部門 C.分行業(yè)務(wù)部門 D.支行及網(wǎng)點 答案：BCD 2.下列機(jī)構(gòu)中，需要對固有風(fēng)險進(jìn)行評分的是： A. 總行業(yè)務(wù)部門 B. 分行業(yè)務(wù)部門 C. 支行和網(wǎng)點 D. 以上皆是 答案：A、B 3. 在對剩余風(fēng)險暴露進(jìn)行評分時，可供參照的依據(jù)有： A.本行的歷史損失數(shù)據(jù) B.外部的歷史損失數(shù)據(jù) C.本流程的平均交易金額 D.本流程業(yè)務(wù)專家的經(jīng)驗 答案：ABCD 4.影響風(fēng)險地圖界限設(shè)置的主要原因包括： A.評估對象管理層的風(fēng)險偏好 B.評估對象的業(yè)務(wù)規(guī)模 C.歷史損失數(shù)據(jù) D.外部事件 答案：AB 5.以下事件中，符合LDC收集條件的有 A.某支行失竊現(xiàn)金20,000元，達(dá)到該條線LDC收集金額門檻 B.某省分行重要涉密資料被盜，損失金額未達(dá)到LDC收集金額門檻 C.某支行運鈔車被歹徒搶劫，損失金額暫時無法估計 D.某支行廣告牌掉落砸碎大門玻璃，損失未達(dá)到條線LDC收集金額門檻 答案：ABC 6.下列事件中，屬于銀監(jiān)會規(guī)定必須報告的重大操作風(fēng)險事件的有： A.高管人員嚴(yán)重違規(guī) B.某金庫失竊100萬元人民幣 C.重要空白憑證在運送途中被搶劫 D.省分行核心系統(tǒng)中斷業(yè)務(wù)8小時 答案：ABCD 7.選擇KRI的考慮依據(jù)主要有： A.指標(biāo)的個數(shù) B.指標(biāo)數(shù)據(jù)的收集成本 C.指標(biāo)與風(fēng)險要素的相關(guān)度 D.指標(biāo)收集的頻率 答案：BC 8.以下哪些損失屬于間接損失的范疇？ A.無法追索資產(chǎn)或資金 B.廣大客戶服務(wù)質(zhì)量受損 C.運營中斷 D.員工人身安全受到威脅 答案：BCD 9.根據(jù)銀監(jiān)會指引，操作風(fēng)險管理系統(tǒng)應(yīng)至少能夠 A.記錄和存儲與操作風(fēng)險損失相關(guān)的數(shù)據(jù)和操作風(fēng)險事件信息 B.支持操作風(fēng)險和控制措施的自我評估 C.動態(tài)顯示外部操作風(fēng)險損失事件的情況 D.監(jiān)測關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) 答案：ABD 10.下列選項中，屬于LDC收集重要數(shù)據(jù)項的是： A.事件發(fā)生的時間 B.事件發(fā)生的地點 C.事件責(zé)任人 D.事件預(yù)估的損失金額 答案：ABD 三、判斷題 1.商業(yè)銀行董事會應(yīng)將操作風(fēng)險作為商業(yè)銀行面對的一項主要風(fēng)險，并承擔(dān)監(jiān)控操作風(fēng)險管理有效性的最終責(zé)任。（√） 2.內(nèi)部審計是操作風(fēng)險管理不可或缺的重要一環(huán)，應(yīng)直接對操作風(fēng)險管理工作負(fù)責(zé)。（X） 說明：根據(jù)銀監(jiān)會指引，內(nèi)部審計不直接對操作風(fēng)險管理工作負(fù)責(zé)。 3.由于管理層經(jīng)營策略的原因所導(dǎo)致的收入減少也是操作風(fēng)險的一種。（X） 說明：策略風(fēng)險不屬于操作風(fēng)險。 4.應(yīng)急和業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃是操作風(fēng)險管理工作的重要組成部分，可以最大程度確保銀行在經(jīng)營遭遇嚴(yán)重的中斷事件時繼續(xù)運營并控制損失。（√） 5.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本時，如某個業(yè)務(wù)條線的資本要求為負(fù)值，則可抵消其他業(yè)務(wù)條線正的資本要求。（√） 6.對某一個流程設(shè)計控制措施的原則是盡量增加控制措施的環(huán)節(jié)和數(shù)量以降低剩余風(fēng)險暴露。（X） 說明：操作風(fēng)險管理應(yīng)注重效果和成本的平衡。 7.商業(yè)銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險資本時，如某一年各業(yè)務(wù)條線資本要求加總后為負(fù)值，則該年資本要求以負(fù)值乘以系數(shù)，并可扣減資本要求總數(shù)。（X） 說明：如某一年各業(yè)務(wù)條線資本要求加總后為負(fù)值，則該年資本要求以零表示。 8.在執(zhí)行RCSA工作時，各分行對剩余風(fēng)險的評分簡單加總即可得到總行對剩余風(fēng)險的評分。（X） 說明：由于風(fēng)險容忍度的不同和評分者經(jīng)驗、判斷的差異，分行對剩余風(fēng)險評分的簡單加總并不等同于總行對剩余風(fēng)險的評分。 9.在規(guī)模相似的分行，同一種業(yè)務(wù)原則上應(yīng)設(shè)置相同的風(fēng)險地圖邊界。（X） 說明，由于風(fēng)險容忍度的不同，可設(shè)置不同的風(fēng)險地圖邊界。 10.操作風(fēng)險損失一般來說遵從正態(tài)分布的特點。（X） 說明：操作風(fēng)險損失不遵從正態(tài)分布。 11.新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)上線時，由于沒有進(jìn)行正式的業(yè)務(wù)經(jīng)營，因此無需進(jìn)行操作風(fēng)險的評估。（X） 說明：根據(jù)銀監(jiān)會指引，新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)上線前應(yīng)進(jìn)行必要的操作風(fēng)險評估。 12.為保證資本計量的可靠性，商業(yè)銀行應(yīng)盡量采用較為簡單的資本計量方法。（X） 說明：根據(jù)銀監(jiān)會指引，鼓勵商業(yè)銀行采用較為復(fù)雜的資本計量方法。 13.保險是緩釋操作風(fēng)險的重要手段，但不應(yīng)因此忽視控制措施的重要作用，且應(yīng)制定相關(guān)的書面政策和程序。（√） 14.對于跨部門或業(yè)務(wù)條線發(fā)生的損失事件，應(yīng)由最先報告的部門或業(yè)務(wù)條線作為事件損失單位。（X） 說明：跨部門或業(yè)務(wù)條線發(fā)生的損失事件應(yīng)以合理的方式進(jìn)行分配。 15.銀行應(yīng)對內(nèi)部損失數(shù)據(jù)進(jìn)行保密，禁止同業(yè)訪問以防機(jī)密外泄。（X） 說明：鼓勵銀行以一定方式共享內(nèi)部損失數(shù)據(jù)，作為外部損失數(shù)據(jù)的來源。 16.在一定條件下，商業(yè)銀行可對部分業(yè)務(wù)條線使用高級計量法，部分業(yè)務(wù)條線使用標(biāo)準(zhǔn)法。（√） 17.如員工發(fā)現(xiàn)應(yīng)匯報的損失事件，即使該事件并未發(fā)生在本人所在的部門或條線，也應(yīng)該發(fā)起匯報工作。（V） 18.商業(yè)銀行運用外部數(shù)據(jù)估計潛在的操作風(fēng)險大額損失時，應(yīng)同時借助風(fēng)險管理專家的主觀情景分析。（√） 19.RCSA和KRI分別是對風(fēng)險暴露的評估和預(yù)警，在有必要的情況下，應(yīng)根據(jù)兩者的結(jié)果啟動行動計劃，而LDC是記錄已經(jīng)發(fā)生的操作風(fēng)險事件，因此沒有必要根據(jù)其結(jié)果啟動行動計劃。（X） 說明：LDC也可暴露銀行操作風(fēng)險管理的弱點，進(jìn)而啟動行動計劃予以改善。 20.推行良好的操作風(fēng)險管理文化是操作風(fēng)險管理的重要一環(huán)，操作風(fēng)險管理工作的成果應(yīng)與績效考核體系相結(jié)合。（√）