如何建立個(gè)人的交易系統(tǒng)PPT課件

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1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級,,第三級,,第四級,,第五級,,*,,*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級,,第三級,,第四級,,第五級,,*,*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級,,第三級,,第四級,,第五級,,*,*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級,,第三級,,第四級,,第五級,,*,*,單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,,單擊此處編輯母版文本樣式,,第二級,,第三級,,第四級,,第五級,,*,*,,,華泰證券襄陽營業(yè)部,,,二Ｏ一六年六月,股市如戰(zhàn)場，炒股似交戰(zhàn),,,－－如

2、何建立個(gè)人交易系統(tǒng),,為什么要建立交易系統(tǒng)？,01,,什么是個(gè)人交易系統(tǒng)？,02,,建立交易系統(tǒng)的策略和原則,03,0,４,建立交易系統(tǒng)舉例,主要內(nèi)容,一、為什么要建立個(gè)人交易系統(tǒng),,2024/11/28,4,證券市場的游戲規(guī)則,1,、財(cái)富轉(zhuǎn)移規(guī)則,,市場不創(chuàng)造財(cái)富，只是財(cái)富的轉(zhuǎn)移。整個(gè)市場是撮合交易，有賣的，才有買的。買和賣形成對手盤，如果買的人因?yàn)橘I而贏利，那么賣的人就因?yàn)橘u出而虧損。,,2,、負(fù)值博弈規(guī)則,,扣除各種交易、管理，印花稅等費(fèi)用，市場的博弈的總值為負(fù)值，即負(fù)值博弈。,,3,、少數(shù)人盈利規(guī)則,,股市俗語也有,“,7,虧,2,平,1,賺,”,的說法 。 負(fù)值博弈 ，零和游戲。,,

3、,,游戲的目的就是怎樣站在市場的少數(shù)人群里,2024/11/28,5,市場投資者分類,,,直覺性交易者：,靠自己直覺系統(tǒng)交易的人,,,,,,系統(tǒng)性交易者：,擁有一套經(jīng)過統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了的，能夠長期穩(wěn)定贏利的交易系統(tǒng)的人。,,,2024/11/28,6,直覺性交易的特點(diǎn),直覺性交易不具有穩(wěn)定性,：,時(shí)好時(shí)壞，時(shí)賺時(shí)陪，最后讓投資者對自己的直覺失去信任，迷失了方向，已經(jīng)不知道走哪條路才是最正確的,。,,,直覺性交易操作指令模糊,：,買入某只股票，通常都是感覺這只股票要上漲。但什么時(shí)候開始上漲，具體能漲到多少，并沒有清晰的概念。操作思維如果是模糊的，臨盤決斷的時(shí)候就會產(chǎn)生猶豫、舉棋不定。,,,,直

4、覺經(jīng)常被干擾：,直覺會隨著周圍的環(huán)境變化而改變。政策、消息、形態(tài)、漲跌都會影響著我們的交易直覺。,,,直覺性交易受心態(tài)影響較大,：,上漲了心態(tài)較好，下跌了心態(tài)變壞，不知所措,,,所以，直覺性交易并沒有辦法做到穩(wěn)定與持續(xù)盈利,。,,2024/11/28,7,直覺性交易者的心理變化,上漲的時(shí)候越漲心越亂，下跌的時(shí)候越跌越心安,。,,,,當(dāng)有了贏利，就會產(chǎn)生高興的情緒,,出現(xiàn)大幅度贏利，高興變激動,,當(dāng)激動的情緒達(dá)到一定程度的時(shí)候，普通的投資者是經(jīng)不住市場的波動的，心里深處早已經(jīng)生出了獲利了解、落袋為安的想法，所以即使遇到大的行情也只是賺到很少的利潤,,,反觀虧損的時(shí)候，心情的緊張程度卻會隨著虧損的

5、幅度增加而降低。,,假如我們只虧了一點(diǎn)，會產(chǎn)生緊張的情緒。,,如果出現(xiàn)大幅虧損，緊張的情緒反而降低了，為什么呢？因?yàn)榫o張情緒的產(chǎn)生是因?yàn)椴恢耄惶澚艘稽c(diǎn)的時(shí)候如果沒有賣出，多半人是不愿意在虧了很多的時(shí)候賣出的。所以雖然虧損增加了，卻堅(jiān)定了不進(jìn)行賣出的決定。如果繼續(xù)大幅下跌，這種決定將更加堅(jiān)定，所以不再不知所措，所以不再緊張，任由市場變化了。,,2024/11/28,8,經(jīng)典散戶心態(tài),2024/11/28,9,系統(tǒng)性交易的特點(diǎn),通過經(jīng)過統(tǒng)計(jì)學(xué)或?qū)嵺`證明了的交易系統(tǒng)進(jìn)行操作；,,有明確的買、賣、倉位控制原則,,不輕易受外界政策、消息、傳言的干擾；,,可以冷靜的看待市場的漲跌，不受盈利與虧損而影

6、響操作心態(tài)，對市場能夠做出客觀的研判；,,只有運(yùn)用系統(tǒng)性交易才能夠讓我們站到少數(shù)贏利的人群里,2024/11/28,10,交易系統(tǒng)的功效,理查德,.,丹尼斯,是美國一位富有傳奇色彩的交易大師，他把幾千美元放在股市中賺到,2,億美元。美國的傳奇人物,,艾肯哈特,是一位非常有名的基金經(jīng)理。,,丹尼斯認(rèn)為：,只要是智力正常的人，哪怕他從來不懂股市，只要掌握了一套好的交易系統(tǒng)，就能在股市中獲得成功。,,艾肯哈特選擇了,13,個(gè)普通人作為培訓(xùn)者，丹尼斯用,2,周時(shí)間向這,13,人傳授他的一套交易方法。,,培訓(xùn)后，由丹尼斯向這些人提供交易資金，然后讓他們獨(dú)立交易一年時(shí)間，進(jìn)行驗(yàn)證。,,一年后，答案出來了，

7、丹尼斯的觀點(diǎn)完全正確！,,,,受訓(xùn)的,13,人業(yè)績都很優(yōu)秀，其中有人的收益率甚至高出他們的師傅丹尼斯。,,,,,任何普通人只要掌握了一套好的交易系統(tǒng)方法，就能在股市中獲得成功。,,,大家認(rèn)可這種觀點(diǎn)嗎？,2024/11/28,13,交易系統(tǒng)的功效,從這則故事中，我們可以看到建立交易系統(tǒng)，按原則計(jì)劃去交易的重要性。,,由計(jì)劃交易取代隨意性交易：,但是在很多人眼里，建立交易系統(tǒng)，按原則計(jì)劃交易的概念想當(dāng)模糊，他們過多重視股價(jià)預(yù)測，而對自己的交易行為稀里糊涂，充滿隨意性。,,沒有交易原則和計(jì)劃就去買賣股票如同沒有設(shè)計(jì)圖紙就去建筑房屋一樣肯定要付出巨大代價(jià)。,,小 結(jié),成功交易的一個(gè)秘密就是找到一套

8、適合自己的交易系統(tǒng)。,,,這個(gè)交易系統(tǒng)是非機(jī)械的，適合你自己個(gè)性的，有完善的交易思想、細(xì)致的市場分析和整體操作方案 的。,,,交易系統(tǒng)，或者說系統(tǒng)的交易方法，才是你長期穩(wěn)定獲利的正確方法。,,二、什么是交易系統(tǒng),2024/11/28,16,什么是交易系統(tǒng)？,1,、,交易系統(tǒng)是：個(gè)人用于實(shí)盤交易的、較為完整的、且具有實(shí)盤操作性的交易規(guī)則（或贏利模式）。,,,2,、,簡單地說，交易系統(tǒng)指導(dǎo)交易者要在什么情況下買入，賣出、買賣多少，如果市場向相反方向發(fā)展，則應(yīng)該如何處理，如果市場向相同方向發(fā)展，又該如何處理，等等。,,,2024/11/28,17,交易系統(tǒng)構(gòu)成,交易系統(tǒng),2,、交易周期,3,、交易方

9、式,4,、交易原則,,短線,,中線,,長線,左側(cè)交易,,,右側(cè)交易,買入原則,,賣出原則,,止損原則,,倉位控制,,,,1,、盈利目標(biāo),影響證券交易系統(tǒng)的主要因素,A,技術(shù)分析,B,基本面分析,C,操作紀(jì)律,D,資本金,,（包括自有,&,融資）,E,信 息,F,心理因素,2024/11/28,19,左右側(cè)交易,左側(cè)交易,又叫低吸高拋，,,其特點(diǎn)是，在價(jià)格抵達(dá)或者即將抵達(dá)某個(gè)所謂的重要支撐點(diǎn)或者阻力點(diǎn)的時(shí)候就直接逆向入市，而不會等待價(jià)格轉(zhuǎn)勢。,,,,右側(cè)交易,又叫追漲殺跌,,當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)明顯的反轉(zhuǎn)之后再進(jìn)行入市操作,2024/11/28,20,左右側(cè)交易,左側(cè)交易指標(biāo),：多選擇震蕩指標(biāo)，如,KDJ

10、,、,RSI,等，主要表現(xiàn)為逢低吸納，逢高派發(fā)思想,,,,,右側(cè)交易指標(biāo),：多選擇趨勢類指標(biāo)，如,MA,、,MACD,等指標(biāo)，主要表現(xiàn)為跟隨趨勢追漲殺跌思想,,,2024/11/28,21,確定盈利目標(biāo),確定交易方式,選擇技術(shù)指標(biāo),確定買入原則,確定賣出原則,確定止損原則,交易系統(tǒng)驗(yàn)證,補(bǔ)充完善,確定交易周期,左側(cè)交易,,右側(cè)交易,確定倉位控制,,,建立交易系統(tǒng)的流程,三、建立交易系統(tǒng)的原則和策略,一、認(rèn)清每一市場當(dāng)前的主要趨勢，確定采取積極、謹(jǐn)慎或保守的操作策略。,,二、不同行情趨勢強(qiáng)烈度下的操作策略：,,,（１）市場處于活躍強(qiáng)勢期（目前，滬市成交量超,3000,億），操作策略“長多短空”，

11、操作戰(zhàn)術(shù)“追漲龍頭”；,,,（２）,市場處于疲憊弱勢期（滬市成交量低于,1500,億），操作策略“長空短多”，操作戰(zhàn)術(shù)“超跌為王”；,,,（３）,市場活處于平衡箱體期（滬市成交量在,1500-3000,億之間），操作策略“高拋低吸”，操作戰(zhàn)術(shù)“籌碼分布”；,,三、資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制。,,,（１）入市買、賣損失不應(yīng)超過本金的,10%,，決不承受過分的虧損；,,（２）倉位大小與市場狀態(tài)相一致，市場處于弱市應(yīng)少參與，市場處于活躍狀態(tài)，可多參與。,,（３）永不滿倉，始終保留,20-30%,以上的備用資金；,,（４）不要總押一只票，中線個(gè)股、短線個(gè)股分散持股，五十萬元資金核心品種二,—,三只左右。資金越

12、大，持股相對更加分散。,,,,三、資金管理與風(fēng)險(xiǎn)控制（接上頁）,,（５）不要參與瘋狂波動的股票，無論是上升中的，還是下跌中的；,,（６）不要參與上市公司有問題的股票，盡量不要參與,T,類股票；,,（７） 多注意時(shí)事，多關(guān)注政策性公告；,,（８）嚴(yán)格遵守交易紀(jì)律；,,（９）當(dāng)意外情況發(fā)生的時(shí)候，堅(jiān)決出場回避，不冒不必要的風(fēng)險(xiǎn)；,,（１０）學(xué)會在大趨勢不利的情況下空倉，行情看不清先出來。,,,,,四、買賣原則。,,,１、選股原則,,,（１）中線避免已跌破年線的個(gè)股，個(gè)股回調(diào)時(shí)間和空間難以預(yù)測，盡可能回避；,,（２）中線避免年度已出現(xiàn)翻番行情的個(gè)股，寧可錯(cuò)過一匹黑馬，就不可錯(cuò)買一匹黑熊。,,（３）中

13、線避免下降通道中的個(gè)股，選擇上升趨勢確定的個(gè)股；,,,,,,１、選股原則（接上頁）,,（４）選擇延,45,度角上運(yùn)行上升通道的個(gè)股；,,（５）在大勢向好時(shí)，選擇經(jīng)漲停方式突破的個(gè)股；,,（６）在國家政策支持的板塊中選擇熱點(diǎn)，在市場熱點(diǎn)中的選擇龍頭個(gè)股；,,（７）四個(gè)優(yōu)先：小盤股優(yōu)先、低價(jià)股優(yōu)先、績優(yōu)股優(yōu)先、長期低位盤整后出現(xiàn)突破買入信號的個(gè)股優(yōu)先；,,２、買賣原則,,,（１） 在簡單上升趨勢中買入；,,（２） 向上突破前期高點(diǎn)的時(shí)候買入；,,（３） 在橫盤趨勢停頓的下沿買入；,,（４） 穩(wěn)健原則：調(diào)整股選擇莊家“挖坑”時(shí)買入，上升市中追漲買入。,,（５）個(gè)股分批買入原則，逢高分批止盈原則。,,

14、（６）買入時(shí)要謹(jǐn)慎，賣出時(shí)要果斷。,,１、上面寫出一些策略和原則的意思，并非要你也這么做，而是想說，做為股票交易者，你同樣需要類似的原則 ，并在你的交易系統(tǒng)中體現(xiàn)和遵守。,,２、任何交易者，在所有的交易記錄中，都會包括獲利交易和虧損交易兩個(gè)部分 。 即沒有必要為獲利的交易沾沾自喜，也沒有必要為虧損的交易垂頭喪氣，長期穩(wěn)定的獲利， 才是投機(jī)者的最終目的。,,,,3,、,控制風(fēng)險(xiǎn)是建立交易系統(tǒng)的關(guān)鍵。不同市況做好資產(chǎn)配置和資金管理十分重要。資金管理這是一個(gè)基礎(chǔ)的，同時(shí)是交易系統(tǒng)中非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。 一般地說，我們根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度來確定資金比重。如果你能夠?qū)L(fēng)險(xiǎn)控制在一個(gè)你可以容忍的范圍內(nèi) ， 那么可

15、以使用較多的資金，否則應(yīng)該減少資金使用。,,４、成功的投機(jī)者所共有的特點(diǎn)：他們的風(fēng)險(xiǎn)意識很強(qiáng)：他們在交易中經(jīng)常出現(xiàn)虧損，但是任何一次都沒有使他們承 擔(dān)過分的虧損。這與大多數(shù)虧損的交易者剛好相反。風(fēng)險(xiǎn)控制首先是自我的控制和操作紀(jì)律的嚴(yán)格遵守。,,,小 結(jié),四、建立交易系統(tǒng)舉例,2024/11/28,28,第一步：確定盈利目標(biāo),,盈利目標(biāo)的確定應(yīng)該切合實(shí)際，不同的市場不同的階段應(yīng)該是有區(qū)別的。,,,例如：,,,牛市中每月盈利,10-15%,，,,,熊市中以保本為核心，重點(diǎn)放在收集優(yōu)質(zhì)廉價(jià)籌碼。,,猴市中確定每月盈利,2-3%.,,2024/11/28,29,第二步：確定交易周期,,短線：持股,

16、1,個(gè)月以內(nèi),,中線：持股,1,到,3,個(gè)月,,長線：持股,3,個(gè)月以上,短線,,中線,,長線,2024/11/28,30,第三步：確定交易方式,選擇左側(cè)交易,,,還是右側(cè)交易,2024/11/28,31,第四步：選擇技術(shù)指標(biāo),均線系統(tǒng),13 34 55,日均線,,MACD,指標(biāo),2024/11/28,32,第五步：確定買入、賣出、止損原則,買入：,13,日均線上穿,34,日均線，同時(shí),MACD,指標(biāo)金叉,,,賣出：股價(jià)跌破,13,日均線，同時(shí),MACD,死叉,,止損：跌破買入價(jià),5%,2024/11/28,33,止損的意義,止損的意義就在于：在面臨下一次的戰(zhàn)斗時(shí)，不至于因?yàn)闆]有子彈而被迫出局

17、。,,世界投資大師索羅斯說過，,投資本身沒有風(fēng)險(xiǎn)，失控的投資才有風(fēng)險(xiǎn)。,,“,鱷魚定律,”：,假定一只鱷魚咬住你的腳，如果你用手去試圖掙脫你的腳，鱷魚便會同時(shí)咬住你的腳與手。你愈掙扎，就被咬住得越多。所以，萬一鱷魚咬住你的腳，你唯一的辦法就是犧牲一只腳。,,“,沒想到會跌這么多,”,,止損的核心在于不讓虧損持續(xù)擴(kuò)大。,,“,說的容易，做起來難,”,需要不斷修煉,2024/11/28,34,第六步：確定倉位控制原則,大盤處于震蕩盤整階段采用,30%,倉位操作,,,大盤決定倉位，,20,周線上,70%,，,20,周線下,30%,2024/11/28,35,倉位控制的重要性,,第一：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),,,市

18、場里總會出現(xiàn)你意想不到的事情發(fā)生，如果第一次你滿倉交易，虧損,10%,，那么第二筆你就只剩,90%,的實(shí)力，連虧三筆,10%,后你就只剩,72%,的實(shí)力了。所以資金管理是比交易系統(tǒng)更加重要的一節(jié)，再好的系統(tǒng)，配上糟糕的資金管理，可以在一夜之間讓你傾家蕩產(chǎn)，可是反過來，嚴(yán)格謹(jǐn)慎的資金管理計(jì)劃再配上個(gè)不算太爛的交易系統(tǒng)，卻能讓你穩(wěn)健的累積起屬于你自己的財(cái)富。,,第二：心態(tài)調(diào)節(jié),,,全倉或空倉時(shí)摻雜做多做空的希望在里面，影響客觀決策。,,2024/11/28,36,第七步：進(jìn)行實(shí)踐驗(yàn)證和完善,隨機(jī)選擇一段歷史行情驗(yàn)證交易系統(tǒng)的成功率，如成功率大于,50%,即可以采用,,,交易系統(tǒng)驗(yàn)證可以通過軟件進(jìn)行,2024/11/28,37,應(yīng)用交易系統(tǒng)需要注意的問題,交易系統(tǒng)沒有,100%,的準(zhǔn)確率，但是可以提高你獲勝的概率。,,“,適合的,”,是最好的。,,在實(shí)際中，根本不可能有一套適合所有交易者的標(biāo)準(zhǔn)化交易系統(tǒng)。交易系統(tǒng)的建立過程就像學(xué)游泳，有人擅長蛙泳，有人擅長蝶泳，但在他沒有下水嘗試之前，根本無法確定哪種泳姿最適合他。,因此，交易系統(tǒng)的建立，必須是在交易者的性格、興趣、市場敏銳度、風(fēng)險(xiǎn)承受力、綜合判斷力等因素的共同作用下，通過大量的交易實(shí)踐才能夠逐步形成。,,,,謝 謝,祝大家投資愉快！,